Сравнение SPUBX с SMTRX
SPUBX (Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund) and SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPUBX charges 0.45%/yr vs 0.99%/yr for SMTRX.
Доходность
Сравнение доходности SPUBX и SMTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPUBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 0.62%
- 10 лет*
- —
SMTRX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPUBX и SMTRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPUBX Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund | 0.02% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.00% |
Correlation
The correlation between SPUBX and SMTRX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPUBX vs. SMTRX — Ранг доходности на риск
SPUBX
SMTRX
Сравнение SPUBX c SMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund (SPUBX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPUBX | SMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPUBX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.00 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок SPUBX и SMTRX
Максимальная просадка SPUBX за все время составила -13.72%, что больше максимальной просадки SMTRX в -0.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUBX и SMTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPUBX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.72% | -0.21% | -13.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -0.10% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -0.08% | -3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUBX и SMTRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPUBX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77% | 2.33% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.74% | 2.33% | +2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.14% | 2.33% | +1.81% |
Сравнение комиссий SPUBX и SMTRX
SPUBX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SMTRX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUBX и SMTRX
Дивидендная доходность SPUBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности SMTRX в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUBX Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund | 4.29% | 4.31% | 4.57% | 2.52% | 1.61% | 1.16% | 1.82% | 2.14% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
SPUBX and SMTRX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SPUBX и SMTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор