Сравнение SPUBX с SMTRX
SPUBX (Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund) and SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. SPUBX charges 0.45%/yr vs 0.99%/yr for SMTRX.
Доходность
Сравнение доходности SPUBX и SMTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPUBX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- -0.11%
- С начала года
- 0.21%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- —
SMTRX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPUBX и SMTRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPUBX Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund | 0.07% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | -0.28% |
Correlation
The correlation between SPUBX and SMTRX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPUBX vs. SMTRX — Ранг доходности на риск
SPUBX
SMTRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SPUBX c SMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund (SPUBX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPUBX | SMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPUBX и SMTRX
Максимальная просадка SPUBX за все время составила -13.72%, что больше максимальной просадки SMTRX в -1.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUBX и SMTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPUBX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.72% | -1.34% | -12.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -1.03% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -0.39% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUBX и SMTRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPUBX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 3.80% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.77% | 3.80% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.14% | 3.80% | +0.34% |
Сравнение комиссий SPUBX и SMTRX
SPUBX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SMTRX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUBX и SMTRX
Дивидендная доходность SPUBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности SMTRX в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUBX Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund | 4.31% | 4.31% | 4.57% | 2.52% | 1.61% | 1.16% | 1.82% | 2.14% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, SPUBX and SMTRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для SPUBX и SMTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор