PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUBX с SPGEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPUBX с SPGEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPUBX (Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund) and SPGEX (Symmetry Panoramic Global Equity Fund) are both mutual funds - SPUBX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Symmetry Partners, while SPGEX is a Global Equities fund managed by Symmetry Partners. Over the past 5 years, SPUBX returned 0.70%/yr vs 10.53%/yr for SPGEX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. SPUBX charges 0.45%/yr vs 0.56%/yr for SPGEX.

Доходность

Сравнение доходности SPUBX и SPGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund (SPUBX) и Symmetry Panoramic Global Equity Fund (SPGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPUBX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у SPGEX с доходностью 14.55%.

SPUBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.55%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.26%
1 год
5.55%
3 года*
4.03%
5 лет*
0.70%
10 лет*
—

SPGEX

1 день
0.57%
1 месяц
5.00%
С начала года
14.55%
6 месяцев
15.37%
1 год
29.05%
3 года*
20.23%
5 лет*
10.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPUBX и SPGEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPUBX
Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund		0.36%7.23%1.15%5.32%-9.45%-1.72%5.63%5.91%1.56%
SPGEX
Symmetry Panoramic Global Equity Fund		14.55%19.76%11.36%18.90%-14.00%20.68%8.79%22.96%-6.07%

Correlation

The correlation between SPUBX and SPGEX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2018 г.

0.09

Over the past year, SPUBX and SPGEX have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund

Symmetry Panoramic Global Equity Fund

Часто сравнивают с SPUBX:
SPUBX с SPATXSPUBX с SPGBXSPUBX с SPILXSPUBX с SPMFXSPUBX с SPUSXSPUBX с AMFIXSPUBX с TIBDX
Часто сравнивают с SPGEX:
SPGEX с SPUSXSPGEX с SPGBXSPGEX с SPMFXSPGEX с SPILXSPGEX с SPATXSPGEX с GWOAXSPGEX с MVGIX

Доходность на риск

SPUBX vs. SPGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUBX
Ранг доходности на риск SPUBX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUBX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUBX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUBX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUBX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUBX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SPGEX
Ранг доходности на риск SPGEX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGEX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGEX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGEX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGEX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUBX c SPGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund (SPUBX) и Symmetry Panoramic Global Equity Fund (SPGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUBXSPGEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
2.47

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.44

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.45

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

3.31

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.86

14.35

-8.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUBX vs. SPGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUBX на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа SPGEX равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUBX и SPGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUBXSPGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.47

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.70

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.74

-0.26

Просадки

Сравнение просадок SPUBX и SPGEX

Максимальная просадка SPUBX за все время составила -13.72%, что меньше максимальной просадки SPGEX в -35.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUBX и SPGEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPUBXSPGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.72%

-35.03%

+21.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-8.97%

+6.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.86%

-16.00%

+11.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.32%

-23.48%

+10.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

0.00%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-5.20%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

2.06%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUBX и SPGEX

Текущая волатильность для Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund (SPUBX) составляет 1.25%, в то время как у Symmetry Panoramic Global Equity Fund (SPGEX) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что SPUBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPUBXSPGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

3.76%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

9.54%

-6.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

12.04%

-8.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.74%

15.02%

-10.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.14%

16.51%

-12.37%

Сравнение комиссий SPUBX и SPGEX

SPUBX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SPGEX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUBX и SPGEX

Дивидендная доходность SPUBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности SPGEX в 7.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SPGEX
Symmetry Panoramic Global Equity Fund		7.97%9.12%17.40%3.71%3.64%4.84%1.20%2.33%0.66%
SPUBX
Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund		4.29%4.31%4.57%2.52%1.61%1.16%1.82%2.14%0.16%

Часто задаваемые вопросы

SPUBX and SPGEX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPGEX has higher volatility (3.76%) compared to SPUBX (1.25%). In terms of maximum drawdown, SPUBX dropped -13.72% vs SPGEX's -35.03%.

SPGEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPUBX и SPGEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор