График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund (SPUBX) показал доход в -0.39% с начала года и 4.08% за последние 12 месяцев.
Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 3.58%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 нояб. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 34.0 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -3.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SPUBX закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 11 нояб. 2022 г. с доходностью +1.3%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -1.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.22% | 1.59% | -2.16% | -0.39% | |||||||||
| 2025 | 0.60% | 2.07% | -0.05% | 0.15% | -0.49% | 1.65% | -0.27% | 1.18% | 1.19% | 0.57% | 0.64% | -0.21% | 7.23% |
| 2024 | -0.60% | -1.28% | 0.88% | -2.43% | 1.70% | 0.99% | 2.34% | 1.41% | 1.28% | -1.98% | 0.58% | -1.60% | 1.15% |
| 2023 | 2.14% | -1.80% | 2.10% | 0.49% | -0.83% | -0.43% | 0.07% | -0.16% | -1.37% | -0.71% | 2.97% | 2.88% | 5.32% |
| 2022 | -1.53% | -0.95% | -2.32% | -2.30% | 0.63% | -1.20% | 1.57% | -1.99% | -2.97% | -0.71% | 2.33% | -0.31% | -9.45% |
| 2021 | -0.38% | -0.92% | -0.73% | 0.57% | 0.18% | 0.19% | 0.64% | -0.08% | -0.66% | -0.29% | 0.06% | -0.31% | -1.72% |
Метрики бенчмарка
Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund: годовая альфа составляет 1.88%, бета — 0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 13.11.2018.
- Этот фонд участвовал в 13.68% снижения S&P 500 Index, но только в 10.62% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.88%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 10.62%
- Участие в снижении
- 13.68%
Комиссия
Комиссия SPUBX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SPUBX имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund (SPUBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SPUBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.90 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.39 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.40 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 6.61 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SPUBX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.42 | $0.43 | $0.24 | $0.15 | $0.12 | $0.20 | $0.23 | $0.02 |
Дивидендный доход | 3.92% | 4.31% | 4.57% | 2.52% | 1.61% | 1.16% | 1.82% | 2.14% | 0.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.06 | |||||||||
| 2025 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.42 |
| 2024 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.43 |
| 2023 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.24 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.15 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 13.72%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 720 торговых сессий.
Текущая просадка Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund составляет 2.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13.72% | 7 авг. 2020 г. | 556 | 20 окт. 2022 г. | 720 | 5 сент. 2025 г. | 1276 |
| -4.5% | 10 мар. 2020 г. | 8 | 19 мар. 2020 г. | 44 | 21 мая 2020 г. | 52 |
| -2.67% | 2 мар. 2026 г. | 20 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -1.51% | 5 сент. 2019 г. | 7 | 13 сент. 2019 г. | 15 | 4 окт. 2019 г. | 22 |
| -1.08% | 29 окт. 2025 г. | 6 | 5 нояб. 2025 г. | 47 | 14 янв. 2026 г. | 53 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...