- ISIN
- US87190B5084
- Эмитент
- Symmetry Partners
- Дата выпуска
- 12 нояб. 2018 г.
- Категория
- Intermediate Core-Plus Bond
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SPUBX
Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund (SPUBX) прибавил 0.4% с начала года. Текущая цена акции SPUBX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SPUBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,035.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund (SPUBX) показал доход в 0.36% с начала года и 5.55% за последние 12 месяцев.
Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SPUBX по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 нояб. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 34.0 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -3.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SPUBX закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 11 нояб. 2022 г. с доходностью +1.3%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -1.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.22% | 1.59% | -1.89% | 0.25% | 0.23% | 0.00% | 0.36% | ||||||
| 2025 | 0.60% | 2.07% | -0.05% | 0.15% | -0.49% | 1.65% | -0.27% | 1.18% | 1.19% | 0.57% | 0.64% | -0.21% | 7.23% |
| 2024 | -0.60% | -1.28% | 0.88% | -2.43% | 1.70% | 0.99% | 2.34% | 1.41% | 1.28% | -1.98% | 0.58% | -1.60% | 1.15% |
| 2023 | 2.14% | -1.80% | 2.10% | 0.49% | -0.83% | -0.43% | 0.07% | -0.16% | -1.37% | -0.71% | 2.97% | 2.88% | 5.32% |
| 2022 | -1.53% | -0.95% | -2.32% | -2.30% | 0.63% | -1.20% | 1.57% | -1.99% | -2.97% | -0.71% | 2.33% | -0.31% | -9.45% |
| 2021 | -0.38% | -0.92% | -0.73% | 0.57% | 0.18% | 0.19% | 0.64% | -0.08% | -0.66% | -0.29% | 0.06% | -0.31% | -1.72% |
Метрики бенчмарка
Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund has an annualized alpha of 1.89%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 13, 2018.
- This fund participated in 13.65% of S&P 500 Index downside but only 10.05% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.89%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 10.05%
- Участие в снижении
- 13.65%
Комиссия
Комиссия SPUBX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SPUBX имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund (SPUBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SPUBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 2.93 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 13.52 | -7.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.41 | $0.42 | $0.43 | $0.24 | $0.15 | $0.12 | $0.20 | $0.23 | $0.02 |
Дивидендный доход | 4.29% | 4.31% | 4.57% | 2.52% | 1.61% | 1.16% | 1.82% | 2.14% | 0.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.42 |
| 2024 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.43 |
| 2023 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.24 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.15 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 13.72%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 720 торговых сессий.
Текущая просадка Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund составляет 1.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -13.72%окт. 2022 г. | 2y 2mo | 2y 10mo | 5y 1moавг. 2020 г. - сент. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -4.50%март 2020 г. | 9d | 2mo 3d | 2mo 12dмарт 2020 г. - май 2020 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.78%май 2026 г. | 2mo 18d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2019 года2019 | -1.51%сент. 2019 г. | 8d | 21d | 29dсент. 2019 г. - окт. 2019 г. |
Откат 2025 года2025 | -1.08%нояб. 2025 г. | 7d | 2mo 10d | 2mo 17dокт. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Показатели просадок
| SPUBX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.72% | -56.78% | +43.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | -9.10% | +6.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.86% | -18.90% | +14.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.32% | -25.43% | +12.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -0.74% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -10.72% | +6.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 1.97% | -1.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SPUBX
Добавьте Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SPUBX