PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund (SPUBX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund (SPUBX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US87190B5084

Эмитент

Symmetry Partners

Дата выпуска

12 нояб. 2018 г.

Категория

Intermediate Core-Plus Bond

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия SPUBX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund (SPUBX) показал доход в 2.13% с начала года и 5.18% за последние 12 месяцев.

SPUBX

С начала года

2.13%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

0.50%

1 год

5.18%

3 года

1.69%

5 лет

-0.37%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPUBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.60%2.07%-0.05%0.15%-0.63%2.13%
2024-0.60%-1.28%0.88%-2.43%1.70%0.99%2.34%1.41%1.28%-2.39%1.00%-1.60%1.15%
20232.14%-1.81%2.10%0.49%-0.83%-0.43%0.07%-0.16%-1.37%-0.71%2.97%2.88%5.32%
2022-1.53%-0.95%-2.32%-2.30%0.63%-1.20%1.57%-1.99%-2.97%-0.71%2.33%-0.31%-9.45%
2021-0.38%-0.92%-0.73%0.57%0.18%0.19%0.64%-0.08%-0.66%-0.29%0.06%-0.31%-1.72%
20201.37%1.29%-0.30%1.27%0.51%0.51%0.87%-0.42%-0.06%-0.34%0.67%0.14%5.63%
20190.66%0.06%1.25%0.19%1.16%0.83%0.11%1.70%-0.32%0.18%-0.03%-0.01%5.91%
20180.30%1.26%1.56%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SPUBX составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SPUBX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPUBX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUBX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUBX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUBX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUBX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund (SPUBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.08
  • За 5 лет: -0.08
  • За всё время: 0.35

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.402018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$0.39$0.43$0.24$0.15$0.13$0.20$0.23$0.02

Дивидендный доход

4.13%4.57%2.52%1.61%1.19%1.83%2.16%0.16%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.03$0.04$0.03$0.00$0.14
2024$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.43
2023$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.03$0.24
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.15
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.13
2020$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.04$0.20
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.23
2018$0.02$0.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 13.72%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund составляет 3.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.72%7 авг. 2020 г.55620 окт. 2022 г.———
-4.5%10 мар. 2020 г.819 мар. 2020 г.4421 мая 2020 г.52
-1.51%5 сент. 2019 г.713 сент. 2019 г.154 окт. 2019 г.22
-1.04%9 окт. 2019 г.227 нояб. 2019 г.4615 янв. 2020 г.68
-0.49%4 янв. 2019 г.38 янв. 2019 г.1530 янв. 2019 г.18
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...