PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUBX с SPUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPUBX с SPUSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund (SPUBX) и Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX).

SPUBX управляется Symmetry Partners. Фонд был запущен 12 нояб. 2018 г.. SPUSX управляется Symmetry Partners. Фонд был запущен 12 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SPUBX и SPUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund (SPUBX) и Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPUBX и SPUSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPUBX
Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund		-0.39%7.23%1.15%5.32%-9.45%-1.72%5.63%5.91%1.56%
SPUSX
Symmetry Panoramic US Equity Fund		-3.27%13.14%17.83%19.93%-13.24%28.30%8.97%27.57%-9.00%

Доходность по периодам

С начала года, SPUBX показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у SPUSX с доходностью -3.27%.

SPUBX

1 день
0.53%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
0.61%
1 год
4.08%
3 года*
3.58%
5 лет*
0.66%
10 лет*
—

SPUSX

1 день
-0.47%
1 месяц
-7.45%
С начала года
-3.27%
6 месяцев
-2.27%
1 год
13.88%
3 года*
14.62%
5 лет*
9.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund

Symmetry Panoramic US Equity Fund

Часто сравнивают с SPUBX:
SPUBX с SPMFXSPUBX с SPATXSPUBX с SPGBXSPUBX с SPILXSPUBX с AAIIXSPUBX с SPGEXSPUBX с AMFIX
Часто сравнивают с SPUSX:
SPUSX с HLALSPUSX с SPUSSPUSX с SPATXSPUSX с SPGEXSPUSX с SPILXSPUSX с SPMFXSPUSX с SPGBX

Сравнение комиссий SPUBX и SPUSX

SPUBX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SPUSX в 0.64%.

SPUSX
Symmetry Panoramic US Equity Fund
SPUBX
Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund

Доходность на риск

SPUBX vs. SPUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUBX
Ранг доходности на риск SPUBX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUBX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUBX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUBX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUBX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUBX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SPUSX
Ранг доходности на риск SPUSX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUSX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUSX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUSX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUSX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUSX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUBX c SPUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund (SPUBX) и Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUBXSPUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.82

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.27

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

0.99

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

4.76

+0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUBX vs. SPUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUBX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPUSX равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUBX и SPUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUBXSPUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.82

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.58

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.58

-0.12

Корреляция

Корреляция между SPUBX и SPUSX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUBX и SPUSX

Дивидендная доходность SPUBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности SPUSX в 6.50%

TTM20252024202320222021202020192018
SPUBX
Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund		3.92%4.31%4.57%2.52%1.61%1.16%1.82%2.14%0.16%
SPUSX
Symmetry Panoramic US Equity Fund		6.50%6.29%15.88%4.05%3.88%6.99%1.11%1.99%0.44%

Просадки

Сравнение просадок SPUBX и SPUSX

Максимальная просадка SPUBX за все время составила -13.72%, что меньше максимальной просадки SPUSX в -36.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUBX и SPUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPUBXSPUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.72%

-36.46%

+22.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-12.52%

+9.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.32%

-21.72%

+8.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-8.14%

+5.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-5.35%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

2.61%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUBX и SPUSX

Текущая волатильность для Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund (SPUBX) составляет 1.63%, в то время как у Symmetry Panoramic US Equity Fund (SPUSX) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что SPUBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPUBXSPUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

4.21%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

9.02%

-6.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.25%

17.82%

-13.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.70%

16.61%

-11.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.15%

19.23%

-15.08%