PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTU с XLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPTU с XLU

Последнее обновление 12 апр. 2026 г.

SPTU (State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF) и XLU (Utilities Select Sector SPDR Fund) — оба биржевые фонды: SPTU — это Ultrashort Bond, отслеживающий ICE BofA US Treasury Bill Index, а XLU — Utilities Equities, отслеживающий Utilities Select Sector Index. Оба фонда управляются пассивно. При корреляции 0.08 их движения в цене в значительной степени независимы. SPTU взимает 0.05% в год против 0.13% у XLU.

Доходность

Сравнение доходности SPTU и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, SPTU показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 10.77%.

SPTU

1 день
0.02%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.86%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLU

1 день
-0.40%
1 месяц
1.70%
С начала года
10.77%
6 месяцев
5.64%
1 год
26.56%
3 года*
13.87%
5 лет*
11.02%
10 лет*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPTU и XLU

2026 (YTD)2025
SPTU
State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF		0.97%0.92%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		10.77%-5.26%

Корреляция

Корреляция между SPTU и XLU составляет 0.08 — связь между их движением почти отсутствует. Каждый актив реагирует на свои факторы, что делает их хорошими кандидатами для диверсифицированного портфеля.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF

Utilities Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с SPTU:
SPTU с UESD.LSPTU с BUXXSPTU с CGUISPTU с TBILSPTU с BILSSPTU с CLIPSPTU с CSHI
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

SPTU vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTU
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTU c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPTU vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTUXLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.00

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

12.12

0.41

+11.71

Просадки

Сравнение просадок SPTU и XLU

Максимальная просадка SPTU за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTU и XLU.

Загрузка...

Показатели просадок

SPTUXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.04%

-51.98%

+51.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.93%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-10.25%

+10.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.69%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPTU и XLU

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPTUXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.11%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.30%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32%

14.21%

-13.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.32%

17.18%

-16.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.32%

19.20%

-18.88%

Сравнение комиссий SPTU и XLU

SPTU берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XLU в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTU и XLU

Дивидендная доходность SPTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности XLU в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTU
State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF		1.76%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		2.53%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%