PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTU с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPTU с XLE

Последнее обновление 12 апр. 2026 г.

SPTU (State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF) и XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) — оба биржевые фонды: SPTU — это Ultrashort Bond, отслеживающий ICE BofA US Treasury Bill Index, а XLE — Energy Equities, отслеживающий Energy Select Sector Index. Оба фонда управляются пассивно. При корреляции 0.02 их движения в цене в значительной степени независимы. SPTU взимает 0.05% в год против 0.08% у XLE.

Доходность

Сравнение доходности SPTU и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, SPTU показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 28.19%.

SPTU

1 день
0.02%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.86%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLE

1 день
-0.68%
1 месяц
-0.34%
С начала года
28.19%
6 месяцев
35.65%
1 год
48.99%
3 года*
13.24%
5 лет*
23.24%
10 лет*
10.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPTU и XLE

2026 (YTD)2025
SPTU
State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF		0.97%0.92%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		28.19%1.36%

Корреляция

Корреляция между SPTU и XLE составляет 0.02 — связь между их движением почти отсутствует. Каждый актив реагирует на свои факторы, что делает их хорошими кандидатами для диверсифицированного портфеля.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SPTU:
SPTU с UESD.LSPTU с BUXXSPTU с CGUISPTU с TBILSPTU с CLIPSPTU с GLDSPTU с GLDM
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

SPTU vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTU
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTU c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPTU vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTUXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.69

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

12.12

0.31

+11.81

Просадки

Сравнение просадок SPTU и XLE

Максимальная просадка SPTU за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTU и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPTUXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.04%

-71.26%

+71.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.98%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.98%

+8.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-18.04%

+18.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.95%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPTU и XLE

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPTUXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.13%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.00%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32%

20.92%

-20.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.32%

26.11%

-25.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.32%

29.51%

-29.19%

Сравнение комиссий SPTU и XLE

SPTU берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTU и XLE

Дивидендная доходность SPTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности XLE в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTU
State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF		1.76%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.62%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%