Сравнение SPTU с ICSH
SPTU (State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF) and ICSH (iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF) are both Ultrashort Bond funds - SPTU tracks the ICE BofA US Treasury Bill Index while ICSH tracks the ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index (USD). Both are passively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. SPTU charges 0.05%/yr vs 0.08%/yr for ICSH.
Доходность
Сравнение доходности SPTU и ICSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPTU показывает доходность 1.48%, а ICSH немного ниже – 1.45%.
SPTU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICSH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 2.76%
Сравнение доходности по годам SPTU и ICSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 1.48% | 0.92% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 1.45% | 1.01% |
Correlation
The correlation between SPTU and ICSH is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPTU vs. ICSH — Ранг доходности на риск
SPTU
ICSH
Сравнение SPTU c ICSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPTU | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.22 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 7.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 11.82 | 1.93 | +9.89 |
Просадки
Сравнение просадок SPTU и ICSH
Максимальная просадка SPTU за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTU и ICSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPTU | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.04% | -3.94% | +3.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -0.08% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTU и ICSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPTU | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32% | 0.39% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.32% | 0.48% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.32% | 1.06% | -0.74% |
Сравнение комиссий SPTU и ICSH
SPTU берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ICSH в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTU и ICSH
Дивидендная доходность SPTU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности ICSH в 4.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 4.34% | 4.55% | 5.24% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% |
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 2.36% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPTU and ICSH have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPTU is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPTU is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.08% for ICSH.
ICSH has the higher dividend yield at 4.34%, compared with 2.36% for SPTU.
SPTU tracks ICE BofA US Treasury Bill Index, while ICSH tracks ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index (USD). They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.05% for SPTU and 0.08% for ICSH.
Подберите оптимальное распределение для SPTU и ICSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор