PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPTU с ICSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPTU и ICSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPTU показывает доходность 1.48%, а ICSH немного ниже – 1.45%.


SPTU

1 день
0.00%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.48%
6 месяцев
1.81%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

ICSH

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.79%
1 год
4.36%
3 года*
5.20%
5 лет*
3.67%
10 лет*
2.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPTU и ICSH


Correlation

The correlation between SPTU and ICSH is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

Доходность на риск

SPTU vs. ICSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPTU

ICSH
Ранг доходности на риск ICSH: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSH: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSH: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSH: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSH: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSH: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTU c ICSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPTU vs. ICSH - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPTUICSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

7.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

11.82

1.93

+9.89

Просадки

Сравнение просадок SPTU и ICSH

Максимальная просадка SPTU за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTU и ICSH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPTUICSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.04%

-3.94%

+3.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-0.08%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTU и ICSH


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPTUICSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32%

0.39%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.32%

0.48%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.32%

1.06%

-0.74%

Сравнение комиссий SPTU и ICSH

SPTU берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ICSH в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTU и ICSH

Дивидендная доходность SPTU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности ICSH в 4.34%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
4.34%4.55%5.24%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%
SPTU
State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF
2.36%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SPTU and ICSH have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPTU is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPTU is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.08% for ICSH.

ICSH has the higher dividend yield at 4.34%, compared with 2.36% for SPTU.

SPTU tracks ICE BofA US Treasury Bill Index, while ICSH tracks ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index (USD). They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.05% for SPTU and 0.08% for ICSH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPTU и ICSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор