PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTU с ICSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPTU с ICSH

Последнее обновление 12 апр. 2026 г.

SPTU (State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF) и ICSH (iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF) — оба фонда категории Ultrashort Bond — SPTU отслеживает ICE BofA US Treasury Bill Index, а ICSH отслеживает ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index (USD). Оба фонда управляются пассивно. При корреляции 0.22 их движения в цене в значительной степени независимы. SPTU взимает 0.05% в год против 0.08% у ICSH.

Доходность

Сравнение доходности SPTU и ICSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, SPTU показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у ICSH с доходностью 0.91%.

SPTU

1 день
0.02%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.86%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ICSH

1 день
0.02%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.91%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.53%
3 года*
5.20%
5 лет*
3.58%
10 лет*
2.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPTU и ICSH

2026 (YTD)2025
SPTU
State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF		0.97%0.92%
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF		0.91%1.01%

Корреляция

Корреляция между SPTU и ICSH составляет 0.22 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

Часто сравнивают с SPTU:
SPTU с UESD.LSPTU с BUXXSPTU с CGUISPTU с TBILSPTU с BILSSPTU с CLIPSPTU с GLD
Часто сравнивают с ICSH:
ICSH с SGOVICSH с JPSTICSH с PULSICSH с SPAXXICSH с BILICSH с FLDRICSH с SHV

Доходность на риск

SPTU vs. ICSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTU
ICSH
Ранг доходности на риск ICSH: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSH: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSH: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSH: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSH: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSH: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTU c ICSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPTU vs. ICSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTUICSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.47

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

7.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

2.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

12.12

1.91

+10.21

Просадки

Сравнение просадок SPTU и ICSH

Максимальная просадка SPTU за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTU и ICSH.

Загрузка...

Показатели просадок

SPTUICSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.04%

-3.94%

+3.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.10%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-3.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-0.08%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.01%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPTU и ICSH

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPTUICSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.16%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.27%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32%

0.40%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.32%

0.48%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.32%

1.06%

-0.74%

Сравнение комиссий SPTU и ICSH

SPTU берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ICSH в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTU и ICSH

Дивидендная доходность SPTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности ICSH в 4.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTU
State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF		1.76%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF		4.42%4.55%5.24%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%