Сравнение SPTU с FHLC
SPTU (State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF) and FHLC (Fidelity MSCI Health Care Index ETF) are both exchange-traded funds - SPTU is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE BofA US Treasury Bill Index, while FHLC is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI USA IMI Health Care Index. Both are passively managed. Their -0.05 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SPTU charges 0.05%/yr vs 0.08%/yr for FHLC.
Доходность
Сравнение доходности SPTU и FHLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPTU показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у FHLC с доходностью 8.07%.
SPTU
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.81%
- С начала года
- 2.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
FHLC
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 0.87%
- 6 месяцев
- 7.73%
- С начала года
- 8.07%
- 1 год
- 28.14%
- 3 года*
- 9.88%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 9.91%
- Всё время*
- 10.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $14.35M | $17.75M | $15.99M | |
| $58.95K | $44.15K | $70.65K |
Сравнение доходности по годам SPTU и FHLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 2.13% | 0.87% |
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 8.07% | 7.80% |
Correlation
The correlation between SPTU and FHLC is -0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPTU vs. FHLC — Ранг доходности на риск
SPTU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FHLC
Сравнение SPTU c FHLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPTU | FHLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.78 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPTU и FHLC
Максимальная просадка SPTU за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки FHLC в -28.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTU и FHLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPTU | FHLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.04% | -28.76% | +28.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.38% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.58% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -5.15% | +5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTU и FHLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPTU | FHLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32% | 15.11% | -14.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.32% | 15.26% | -14.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.32% | 16.90% | -16.58% |
Сравнение комиссий SPTU и FHLC
SPTU берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FHLC в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTU и FHLC
Дивидендная доходность SPTU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности FHLC в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 1.28% | 1.40% | 1.51% | 1.40% | 1.30% | 1.16% | 1.45% | 1.18% | 1.38% | 1.38% | 1.40% | 2.07% |
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 2.97% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPTU and FHLC have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPTU is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPTU is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.08% for FHLC.
SPTU has the higher dividend yield at 2.97%, compared with 1.28% for FHLC.
SPTU is categorized as Ultrashort Bond, while FHLC is Health & Biotech Equities. SPTU tracks ICE BofA US Treasury Bill Index, while FHLC tracks MSCI USA IMI Health Care Index. They also come from different issuers: State Street and Fidelity. Their fees differ too: 0.05% for SPTU and 0.08% for FHLC.
Подберите оптимальное распределение для SPTU и FHLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор