Сравнение SPTU с CMDT
SPTU (State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - SPTU is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE BofA US Treasury Bill Index, while CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. SPTU charges 0.05%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.
Доходность
Сравнение доходности SPTU и CMDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPTU показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 13.43%.
SPTU
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 13.42%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPTU и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 1.66% | 0.87% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 13.43% | 1.05% |
Correlation
The correlation between SPTU and CMDT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPTU vs. CMDT — Ранг доходности на риск
SPTU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CMDT
Сравнение SPTU c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPTU | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPTU и CMDT
Максимальная просадка SPTU за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки CMDT в -11.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTU и CMDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPTU | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.04% | -11.11% | +11.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.11% | +11.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -2.77% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTU и CMDT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPTU | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33% | 12.65% | -12.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.33% | 12.24% | -11.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.33% | 12.24% | -11.91% |
Сравнение комиссий SPTU и CMDT
SPTU берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CMDT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTU и CMDT
Дивидендная доходность SPTU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности CMDT в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.67% | 3.04% | 8.80% | 2.71% |
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 2.36% | 0.89% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPTU and CMDT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPTU is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPTU is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.65% for CMDT.
CMDT has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 2.36% for SPTU.
SPTU is categorized as Ultrashort Bond, while CMDT is Commodities. SPTU tracks ICE BofA US Treasury Bill Index, while CMDT tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. They also come from different issuers: State Street and PIMCO. Their fees differ too: 0.05% for SPTU and 0.65% for CMDT.
Подберите оптимальное распределение для SPTU и CMDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор