PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTU с UESD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPTU с UESD.L

Последнее обновление 12 апр. 2026 г.

SPTU (State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF) и UESD.L (iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc) — оба фонда категории Ultrashort Bond. При корреляции 0.04 их движения в цене в значительной степени независимы. SPTU взимает 0.05% в год против 0.09% у UESD.L.

Доходность

Сравнение доходности SPTU и UESD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU) и iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc (UESD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Разные валюты инструментов

SPTU торгуется в USD, в то время как UESD.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UESD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPTU показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у UESD.L с доходностью 0.74%.

SPTU

1 день
0.02%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.86%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UESD.L

1 день
0.30%
1 месяц
1.14%
С начала года
0.74%
6 месяцев
2.88%
1 год
7.59%
3 года*
7.85%
5 лет*
3.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPTU и UESD.L

2026 (YTD)2025
SPTU
State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF		0.97%0.92%
UESD.L
iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc		0.74%1.76%

Корреляция

Корреляция между SPTU и UESD.L составляет 0.04 — связь между их движением почти отсутствует. Каждый актив реагирует на свои факторы, что делает их хорошими кандидатами для диверсифицированного портфеля.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF

iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc

Часто сравнивают с SPTU:
SPTU с CGUISPTU с TBILSPTU с BUXXSPTU с SGOVSPTU с BILSPTU с BILSSPTU с CLIP
Часто сравнивают с UESD.L:
UESD.L с ERNS.LUESD.L с BB3M.LUESD.L с CSHPUESD.L с CSHIUESD.L с CLIPUESD.L с XEQT.TOUESD.L с IWM

Доходность на риск

SPTU vs. UESD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTU
UESD.L
Ранг доходности на риск UESD.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UESD.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UESD.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UESD.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UESD.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UESD.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTU c UESD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU) и iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc (UESD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPTU vs. UESD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTUUESD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.21

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

12.12

0.63

+11.49

Просадки

Сравнение просадок SPTU и UESD.L

Максимальная просадка SPTU за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки UESD.L в -24.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTU и UESD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SPTUUESD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.04%

-0.48%

+0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-0.08%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.06%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPTU и UESD.L

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPTUUESD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.71%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.89%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32%

7.16%

-6.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.32%

8.66%

-8.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.32%

8.81%

-8.49%

Сравнение комиссий SPTU и UESD.L

SPTU берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии UESD.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTU и UESD.L

Дивидендная доходность SPTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности UESD.L в 5.67%

TTM202520242023202220212020
SPTU
State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF		1.76%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UESD.L
iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc		5.67%4.63%5.37%4.49%1.21%0.24%0.47%