Сравнение SPTS с YEAR
SPTS (SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF) and YEAR (AB Ultra Short Income ETF) are both exchange-traded funds - SPTS is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while YEAR is a Ultrashort Bond fund actively managed by AllianceBernstein. SPTS is passively managed, while YEAR is actively managed. Over the past 3 years, SPTS returned 4.18%/yr vs 4.95%/yr for YEAR. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPTS charges 0.03%/yr vs 0.25%/yr for YEAR.
Доходность
Сравнение доходности SPTS и YEAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPTS показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у YEAR с доходностью 1.13%.
SPTS
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.67%
YEAR
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPTS и YEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 0.45% | 5.05% | 4.20% | 4.27% | 0.04% |
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 1.13% | 4.69% | 5.41% | 5.85% | 1.10% |
Correlation
The correlation between SPTS and YEAR is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2022 г. | 0.63 |
The correlation between SPTS and YEAR shifts across timeframes, from 0.62 (3 years) to 0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPTS vs. YEAR — Ранг доходности на риск
SPTS
YEAR
Сравнение SPTS c YEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и AB Ultra Short Income ETF (YEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPTS | YEAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 2.19 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 16.85 | -12.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.52 | 72.82 | -56.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPTS | YEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 4.93 | -2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 4.26 | -3.77 |
Просадки
Сравнение просадок SPTS и YEAR
Максимальная просадка SPTS за все время составила -5.83%, что больше максимальной просадки YEAR в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTS и YEAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPTS | YEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.83% | -0.61% | -5.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.84% | -0.23% | -0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.96% | -0.43% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.10% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -0.06% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 0.05% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTS и YEAR
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) имеет более высокую волатильность в 0.34% по сравнению с AB Ultra Short Income ETF (YEAR) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что SPTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPTS | YEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 0.19% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.86% | 0.51% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32% | 0.78% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 1.15% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.72% | 1.15% | +0.57% |
Сравнение комиссий SPTS и YEAR
SPTS берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии YEAR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTS и YEAR
Дивидендная доходность SPTS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности YEAR в 4.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 3.91% | 3.99% | 4.25% | 3.61% | 1.27% | 0.19% | 0.70% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% |
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 4.14% | 4.33% | 5.16% | 5.00% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPTS and YEAR have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPTS has higher volatility (0.34%) compared to YEAR (0.19%). In terms of maximum drawdown, SPTS dropped -5.83% vs YEAR's -0.61%.
On 3-year performance, YEAR leads with 4.95% vs 4.18% for SPTS. On fees, SPTS is cheaper at 0.03% per year. On volatility, YEAR has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, YEAR has performed better with a 4.95% return vs 4.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPTS is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for YEAR.
YEAR has the higher dividend yield at 4.14%, compared with 3.91% for SPTS.
SPTS is categorized as Government Bonds, while YEAR is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: State Street and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.03% for SPTS and 0.25% for YEAR.
YEAR currently has the higher Sharpe Ratio (4.93 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPTS и YEAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор