Сравнение SPTS с YEAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и AB Ultra Short Income ETF (YEAR).
SPTS и YEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. YEAR - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SPTS и YEAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPTS и YEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 0.29% | 5.05% | 4.20% | 4.27% | 0.04% |
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 0.63% | 4.69% | 5.41% | 5.85% | 1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, SPTS показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у YEAR с доходностью 0.63%.
SPTS
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.67%
YEAR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTS и YEAR
SPTS берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии YEAR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPTS vs. YEAR — Ранг доходности на риск
SPTS
YEAR
Сравнение SPTS c YEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и AB Ultra Short Income ETF (YEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPTS | YEAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.55 | 4.58 | -2.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.04 | 8.46 | -4.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 2.11 | -0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.56 | 13.65 | -9.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.15 | 62.07 | -44.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPTS | YEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 4.58 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 4.29 | -3.80 |
Корреляция
Корреляция между SPTS и YEAR составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTS и YEAR
Дивидендная доходность SPTS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности YEAR в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 3.94% | 3.99% | 4.25% | 3.61% | 1.27% | 0.19% | 0.70% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% |
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 4.22% | 4.33% | 5.16% | 5.00% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPTS и YEAR
Максимальная просадка SPTS за все время составила -5.83%, что больше максимальной просадки YEAR в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTS и YEAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPTS | YEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.83% | -0.61% | -5.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.84% | -0.30% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.04% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -0.06% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.07% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTS и YEAR
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) имеет более высокую волатильность в 0.50% по сравнению с AB Ultra Short Income ETF (YEAR) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что SPTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPTS | YEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 0.25% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.88% | 0.50% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49% | 0.87% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 1.17% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.73% | 1.17% | +0.56% |