Сравнение SPTS с SPTB
SPTS (SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF) and SPTB (State Street SPDR Portfolio Treasury ETF) are both Government Bonds funds from State Street - SPTS tracks the Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Index while SPTB tracks the Bloomberg U.S. Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, SPTS returned 2.87% vs 1.56% for SPTB. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.03% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SPTS и SPTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPTS показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у SPTB с доходностью -0.14%.
SPTS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 0.83%
- С начала года
- 1.00%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 1.69%
- Всё время*
- 1.46%
SPTB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- -0.12%
- С начала года
- -0.14%
- 1 год
- 1.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.67%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.05M | $1.38M | $1.36M | |
| $28.58M | $30.04M | $40.35M |
Сравнение доходности по годам SPTS и SPTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 1.00% | 5.05% | 3.63% |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | -0.14% | 6.14% | 2.17% |
Correlation
The correlation between SPTS and SPTB is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2024 г. | 0.78 |
The correlation between SPTS and SPTB has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPTS vs. SPTB — Ранг доходности на риск
SPTS
SPTB
Сравнение SPTS c SPTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPTS | SPTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.08 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 0.54 | +2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.41 | 1.26 | +12.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPTS и SPTB
Максимальная просадка SPTS за все время составила -5.83%, что больше максимальной просадки SPTB в -4.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTS и SPTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPTS | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.83% | -4.96% | -0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.84% | -2.90% | +2.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.01% | +2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -1.36% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 1.24% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTS и SPTB
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) составляет 0.37%, в то время как у State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) волатильность равна 0.92%. Это указывает на то, что SPTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPTS | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 0.92% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.01% | 2.71% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25% | 3.42% | -2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.00% | 4.35% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.70% | 4.35% | -2.65% |
Сравнение комиссий SPTS и SPTB
И SPTS, и SPTB имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTS и SPTB
Дивидендная доходность SPTS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности SPTB в 4.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 4.20% | 4.23% | 2.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 3.86% | 3.99% | 4.25% | 3.61% | 1.27% | 0.19% | 0.70% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
SPTS and SPTB have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPTB has higher volatility (0.92%) compared to SPTS (0.37%). In terms of maximum drawdown, SPTS dropped -5.83% vs SPTB's -4.96%.
On 1-year performance, SPTS leads with 2.87% vs 1.56% for SPTB. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, SPTS has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPTS has performed better with a 2.87% return vs 1.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPTS and SPTB have the same expense ratio: 0.03% per year.
SPTB has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 3.86% for SPTS.
SPTS tracks Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Index, while SPTB tracks Bloomberg U.S. Treasury Index.
SPTS currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPTS и SPTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор