Сравнение SPTS с FHQFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX).
SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. FHQFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности SPTS и FHQFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPTS и FHQFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 0.29% | 5.05% | 4.20% | 4.27% | -3.86% | -0.72% | 0.15% |
FHQFX Fidelity Series Treasury Bill Index Fund | 0.48% | 4.37% | 5.56% | 4.47% | -0.50% | 0.01% | -0.04% |
Доходность по периодам
С начала года, SPTS показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у FHQFX с доходностью 0.48%.
SPTS
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.67%
FHQFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTS и FHQFX
SPTS берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии FHQFX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPTS vs. FHQFX — Ранг доходности на риск
SPTS
FHQFX
Сравнение SPTS c FHQFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPTS | FHQFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.55 | 3.41 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.04 | 21.55 | -17.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 13.27 | -11.72 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.56 | 41.17 | -36.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.15 | 99.69 | -82.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPTS | FHQFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 3.41 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 2.35 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 2.24 | -1.75 |
Корреляция
Корреляция между SPTS и FHQFX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTS и FHQFX
Дивидендная доходность SPTS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности FHQFX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 3.94% | 3.99% | 4.25% | 3.61% | 1.27% | 0.19% | 0.70% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% |
FHQFX Fidelity Series Treasury Bill Index Fund | 3.68% | 4.16% | 5.09% | 4.67% | 0.00% | 0.01% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPTS и FHQFX
Максимальная просадка SPTS за все время составила -5.83%, что больше максимальной просадки FHQFX в -0.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTS и FHQFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPTS | FHQFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.83% | -0.70% | -5.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.84% | -0.10% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.71% | -0.70% | -5.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | 0.00% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -0.09% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.04% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTS и FHQFX
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) имеет более высокую волатильность в 0.50% по сравнению с Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SPTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHQFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPTS | FHQFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 0.00% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.88% | 0.78% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49% | 1.19% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 1.23% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.73% | 1.18% | +0.55% |