Сравнение SPTS с FHQFX
SPTS (SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF) and FHQFX (Fidelity Series Treasury Bill Index Fund) are both funds - SPTS is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while FHQFX is a Ultrashort Bond fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, SPTS returned 1.81%/yr vs 3.04%/yr for FHQFX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. SPTS charges 0.03%/yr vs 0.00%/yr for FHQFX.
Доходность
Сравнение доходности SPTS и FHQFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPTS показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у FHQFX с доходностью 1.41%.
SPTS
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.67%
FHQFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPTS и FHQFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 0.45% | 5.05% | 4.20% | 4.27% | -3.86% | -0.72% | 0.15% |
FHQFX Fidelity Series Treasury Bill Index Fund | 1.41% | 4.37% | 5.56% | 4.47% | -0.50% | 0.01% | -0.04% |
Correlation
The correlation between SPTS and FHQFX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2020 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPTS vs. FHQFX — Ранг доходности на риск
SPTS
FHQFX
Сравнение SPTS c FHQFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPTS | FHQFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -24.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 20.94 | -19.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 41.79 | -37.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.52 | 119.47 | -102.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPTS | FHQFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 3.68 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 2.46 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 2.31 | -1.82 |
Просадки
Сравнение просадок SPTS и FHQFX
Максимальная просадка SPTS за все время составила -5.83%, что больше максимальной просадки FHQFX в -0.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTS и FHQFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPTS | FHQFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.83% | -0.70% | -5.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.84% | -0.10% | -0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.96% | -0.70% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.71% | -0.70% | -5.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | 0.00% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -0.09% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 0.03% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTS и FHQFX
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) имеет более высокую волатильность в 0.34% по сравнению с Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что SPTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHQFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPTS | FHQFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 0.31% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.86% | 0.80% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32% | 1.14% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 1.26% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.72% | 1.19% | +0.53% |
Сравнение комиссий SPTS и FHQFX
SPTS берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии FHQFX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTS и FHQFX
Дивидендная доходность SPTS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что сопоставимо с доходностью FHQFX в 3.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHQFX Fidelity Series Treasury Bill Index Fund | 3.89% | 4.16% | 5.09% | 4.67% | 0.00% | 0.01% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 3.91% | 3.99% | 4.25% | 3.61% | 1.27% | 0.19% | 0.70% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
SPTS and FHQFX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPTS has higher volatility (0.34%) compared to FHQFX (0.31%). In terms of maximum drawdown, SPTS dropped -5.83% vs FHQFX's -0.70%.
FHQFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.68 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPTS и FHQFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор