Сравнение SPTL с SPTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB).
SPTL и SPTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Long U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. SPTB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 мая 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPTL и SPTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPTL и SPTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | -0.13% | 5.28% | -0.99% |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 0.07% | 6.14% | 2.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SPTL показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у SPTB с доходностью 0.07%.
SPTL
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- -0.34%
- 3 года*
- -1.60%
- 5 лет*
- -4.91%
- 10 лет*
- -0.88%
SPTB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTL и SPTB
И SPTL, и SPTB имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPTL vs. SPTB — Ранг доходности на риск
SPTL
SPTB
Сравнение SPTL c SPTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPTL | SPTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 0.72 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 1.07 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.13 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 1.21 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 3.09 | -3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPTL | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 0.72 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 1.01 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между SPTL и SPTB составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTL и SPTB
Дивидендная доходность SPTL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что сопоставимо с доходностью SPTB в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 4.17% | 4.12% | 4.03% | 3.24% | 2.75% | 1.68% | 1.71% | 2.45% | 2.69% | 2.53% | 2.56% | 2.60% |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 4.21% | 4.23% | 2.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPTL и SPTB
Максимальная просадка SPTL за все время составила -46.20%, что больше максимальной просадки SPTB в -4.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTL и SPTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPTL | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.20% | -4.96% | -41.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -2.67% | -5.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.71% | -1.80% | -34.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.04% | -1.28% | -12.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 1.04% | +2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTL и SPTB
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что SPTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPTL | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 1.44% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.01% | 2.44% | +3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.30% | 4.10% | +6.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 4.50% | +10.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.98% | 4.50% | +9.48% |