PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTL с SPTB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPTL с SPTB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPTL (SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF) and SPTB (State Street SPDR Portfolio Treasury ETF) are both Government Bonds funds from State Street - SPTL tracks the Bloomberg Long U.S. Treasury Index while SPTB tracks the Bloomberg U.S. Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, SPTL returned 3.88% vs 3.36% for SPTB. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPTL и SPTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPTL показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у SPTB с доходностью 0.04%.

SPTL

1 день
0.19%
1 месяц
0.43%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
-1.00%
1 год
3.88%
3 года*
-0.59%
5 лет*
-5.28%
10 лет*
-1.04%

SPTB

1 день
0.11%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.04%
6 месяцев
0.00%
1 год
3.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPTL и SPTB

2026 (YTD)20252024
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF		-0.19%5.28%-0.99%
SPTB
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF		0.04%6.14%2.17%

Correlation

The correlation between SPTL and SPTB is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2024 г.

0.94

The correlation between SPTL and SPTB has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF

State Street SPDR Portfolio Treasury ETF

Часто сравнивают с SPTL:
SPTL с TLTSPTL с VGLTSPTL с EDVSPTL с SCHQSPTL с TLHSPTL с BNDSPTL с VUSTX
Часто сравнивают с SPTB:
SPTB с SPTISPTB с GLDSPTB с XLKSPTB с VGSHSPTB с XLESPTB с VGITSPTB с VGLT

Доходность на риск

SPTL vs. SPTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTL
Ранг доходности на риск SPTL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTL: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SPTB
Ранг доходности на риск SPTB: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTB: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTB: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTB: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTB: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTB: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTL c SPTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTLSPTBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
0.94

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
1.41

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.16

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

1.16

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.44

3.43

-1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTL vs. SPTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTL на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа SPTB равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTL и SPTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTLSPTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.94

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.93

-0.69

Просадки

Сравнение просадок SPTL и SPTB

Максимальная просадка SPTL за все время составила -46.20%, что больше максимальной просадки SPTB в -4.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTL и SPTB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPTLSPTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.20%

-4.96%

-41.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-2.90%

-4.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.75%

-1.84%

-34.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.25%

-1.32%

-12.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

0.98%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTL и SPTB

SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что SPTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPTLSPTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

1.11%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.97%

2.47%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.92%

3.64%

+5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

4.41%

+10.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.94%

4.41%

+9.53%

Сравнение комиссий SPTL и SPTB

И SPTL, и SPTB имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTL и SPTB

Дивидендная доходность SPTL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что сопоставимо с доходностью SPTB в 4.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTB
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF		4.20%4.23%2.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF		4.21%4.12%4.03%3.24%2.75%1.68%1.71%2.45%2.69%2.53%2.56%2.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SPTL and SPTB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPTL has higher volatility (2.60%) compared to SPTB (1.11%). In terms of maximum drawdown, SPTL dropped -46.20% vs SPTB's -4.96%.

On 1-year performance, SPTL leads with 3.88% vs 3.36% for SPTB. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, SPTB has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPTL has performed better with a 3.88% return vs 3.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTL and SPTB have the same expense ratio: 0.03% per year.

SPTL and SPTB have nearly identical dividend yields, around 4.21%.

SPTL tracks Bloomberg Long U.S. Treasury Index, while SPTB tracks Bloomberg U.S. Treasury Index.

SPTB currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPTL и SPTB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор