PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTE с ISDU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPTE с ISDU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L).

SPTE и ISDU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTE - это пассивный фонд от SP Funds, который отслеживает доходность S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г.. ISDU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Islamic Index. Фонд был запущен 7 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPTE и ISDU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPTE и ISDU.L

2026 (YTD)202520242023
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF		-0.51%26.37%33.28%5.24%
ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		-0.55%16.32%9.36%3.57%

Доходность по периодам

С начала года, SPTE показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у ISDU.L с доходностью -0.55%.

SPTE

1 день
0.95%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
1.13%
1 год
38.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISDU.L

1 день
2.16%
1 месяц
-3.22%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
3.13%
1 год
24.73%
3 года*
13.70%
5 лет*
10.58%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P Global Technology ETF

iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF

Часто сравнивают с SPTE:
SPTE с SPUSSPTE с SPWOSPTE с SMHSPTE с QQQSPTE с HLALSPTE с UMMASPTE с IXN
Часто сравнивают с ISDU.L:
ISDU.L с ISDW.LISDU.L с SPUSISDU.L с IGDA.LISDU.L с SPWOISDU.L с BBSU.LISDU.L с CAPS.LISDU.L с BBUS.L

Сравнение комиссий SPTE и ISDU.L

SPTE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ISDU.L в 0.30%.

SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF
ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF

Доходность на риск

SPTE vs. ISDU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTE
Ранг доходности на риск SPTE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ISDU.L
Ранг доходности на риск ISDU.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDU.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDU.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDU.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDU.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDU.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTE c ISDU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTEISDU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.47

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.10

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.83

2.71

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.93

11.01

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTE vs. ISDU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTE на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISDU.L равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTE и ISDU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTEISDU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.47

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.57

+0.51

Корреляция

Корреляция между SPTE и ISDU.L составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTE и ISDU.L

Дивидендная доходность SPTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности ISDU.L в 0.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF		0.96%0.96%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		0.74%0.74%0.90%1.10%1.52%1.01%1.39%1.37%1.49%1.38%1.34%1.43%

Просадки

Сравнение просадок SPTE и ISDU.L

Максимальная просадка SPTE за все время составила -25.55%, что меньше максимальной просадки ISDU.L в -37.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTE и ISDU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SPTEISDU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.55%

-37.79%

+12.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.05%

-11.98%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.07%

-4.70%

-4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-4.24%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

2.20%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTE и ISDU.L

SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что SPTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISDU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPTEISDU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.89%

4.12%

+4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.89%

9.56%

+7.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.00%

16.77%

+10.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.73%

16.02%

+9.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.73%

16.07%

+9.66%