PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTE с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPTE с CHAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT).

SPTE и CHAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTE - это пассивный фонд от SP Funds, который отслеживает доходность S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г.. CHAT - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SPTE и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPTE и CHAT

2026 (YTD)202520242023
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF		-0.51%26.37%33.28%5.24%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		9.04%49.85%30.98%4.04%

Доходность по периодам

С начала года, SPTE показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 9.04%.

SPTE

1 день
0.95%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
1.13%
1 год
38.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CHAT

1 день
3.95%
1 месяц
0.86%
С начала года
9.04%
6 месяцев
5.64%
1 год
87.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P Global Technology ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с SPTE:
SPTE с SPUSSPTE с SPWOSPTE с SMHSPTE с QQQSPTE с HLALSPTE с UMMASPTE с IXN
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с WISECHAT с QQQI

Сравнение комиссий SPTE и CHAT

SPTE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.

CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF

Доходность на риск

SPTE vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTE
Ранг доходности на риск SPTE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTE c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTECHATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

2.55

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

3.16

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.44

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.83

5.51

-2.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.93

15.32

-5.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTE vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTE на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTE и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTECHATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.55

-1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.33

-0.24

Корреляция

Корреляция между SPTE и CHAT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTE и CHAT

Дивидендная доходность SPTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности CHAT в 2.61%

TTM20252024
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF		0.96%0.96%0.48%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		2.61%2.85%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPTE и CHAT

Максимальная просадка SPTE за все время составила -25.55%, что меньше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTE и CHAT.

Загрузка...

Показатели просадок

SPTECHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.55%

-31.34%

+5.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.05%

-16.28%

+2.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.07%

-3.05%

-6.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-5.61%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

5.86%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTE и CHAT

Текущая волатильность для SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) составляет 8.89%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что SPTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPTECHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.89%

13.18%

-4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.89%

23.54%

-6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.00%

34.44%

-7.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.73%

29.33%

-3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.73%

29.33%

-3.60%