Сравнение SPTB с XONE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) и Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE).
SPTB и XONE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 мая 2024 г.. XONE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 1 Year Duration Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPTB и XONE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPTB и XONE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 0.07% | 6.14% | 2.17% |
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 0.63% | 4.41% | 3.44% |
Доходность по периодам
С начала года, SPTB показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у XONE с доходностью 0.63%.
SPTB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XONE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTB и XONE
И SPTB, и XONE имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPTB vs. XONE — Ранг доходности на риск
SPTB
XONE
Сравнение SPTB c XONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) и Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPTB | XONE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 6.53 | -5.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 14.23 | -13.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 3.15 | -2.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 19.67 | -18.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | 88.14 | -85.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPTB | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 6.53 | -5.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 4.95 | -3.95 |
Корреляция
Корреляция между SPTB и XONE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTB и XONE
Дивидендная доходность SPTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности XONE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 4.21% | 4.23% | 2.76% | 0.00% | 0.00% |
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 4.16% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок SPTB и XONE
Максимальная просадка SPTB за все время составила -4.96%, что больше максимальной просадки XONE в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTB и XONE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPTB | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.96% | -0.40% | -4.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -0.20% | -2.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | 0.00% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -0.05% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 0.04% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTB и XONE
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что SPTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPTB | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 0.21% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.44% | 0.34% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 0.60% | +3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.50% | 0.87% | +3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.50% | 0.87% | +3.63% |