Сравнение SPTB с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
SPTB и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 мая 2024 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPTB и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPTB и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 0.07% | 6.14% | 2.17% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -2.03% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с SPTB на уровне 0.07% и TLT на уровне 0.07%.
SPTB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTB и TLT
SPTB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPTB vs. TLT — Ранг доходности на риск
SPTB
TLT
Сравнение SPTB c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPTB | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | -0.13 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | -0.10 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.99 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.06 | +1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | -0.13 | +3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPTB | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | -0.13 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.26 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между SPTB и TLT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTB и TLT
Дивидендная доходность SPTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 4.21% | 4.23% | 2.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок SPTB и TLT
Максимальная просадка SPTB за все время составила -4.96%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTB и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPTB | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.96% | -48.35% | +43.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -9.23% | +6.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -40.23% | +38.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -13.62% | +12.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 4.39% | -3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTB и TLT
Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) составляет 1.44%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что SPTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPTB | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 3.71% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.44% | 6.61% | -4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 11.40% | -7.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.50% | 15.88% | -11.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.50% | 14.93% | -10.43% |