PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTB с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPTB с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPTB (State Street SPDR Portfolio Treasury ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SPTB is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, SPTB returned 3.36% vs 28.50% for SPY. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. SPTB charges 0.03%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности SPTB и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPTB показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.33%.

SPTB

1 день
0.11%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.04%
6 месяцев
0.00%
1 год
3.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPTB и SPY

2026 (YTD)20252024
SPTB
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF		0.04%6.14%2.17%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%17.72%11.37%

Correlation

The correlation between SPTB and SPY is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2024 г.

0.11

The correlation between SPTB and SPY shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio Treasury ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPTB:
SPTB с SPTISPTB с GLDSPTB с XLKSPTB с VGSHSPTB с XLESPTB с VGITSPTB с VGLT
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

SPTB vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTB
Ранг доходности на риск SPTB: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTB: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTB: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTB: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTB: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTB: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTB c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTBSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
2.42

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
3.29

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.44

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

3.22

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.43

14.99

-11.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTB vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTB на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTB и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTBSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.42

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.59

+0.34

Просадки

Сравнение просадок SPTB и SPY

Максимальная просадка SPTB за все время составила -4.96%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTB и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPTBSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.96%

-55.19%

+50.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-8.88%

+5.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-0.33%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-9.05%

+7.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

1.91%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTB и SPY

Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) составляет 1.11%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что SPTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPTBSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

2.79%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

8.91%

-6.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.64%

11.82%

-8.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.41%

17.05%

-12.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.41%

17.93%

-13.52%

Сравнение комиссий SPTB и SPY

SPTB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTB и SPY

Дивидендная доходность SPTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTB
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF		4.20%4.23%2.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SPTB and SPY have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (2.79%) compared to SPTB (1.11%). In terms of maximum drawdown, SPTB dropped -4.96% vs SPY's -55.19%.

On 1-year performance, SPY leads with 28.50% vs 3.36% for SPTB. On fees, SPTB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPTB has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPY has performed better with a 28.50% return vs 3.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for SPY.

SPTB has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 0.98% for SPY.

SPTB is categorized as Government Bonds, while SPY is S&P 500. SPTB tracks Bloomberg U.S. Treasury Index, while SPY tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.03% for SPTB and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPTB и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор