Сравнение SPTB с SCHQ
SPTB (State Street SPDR Portfolio Treasury ETF) and SCHQ (Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF) are both Government Bonds funds - SPTB tracks the Bloomberg U.S. Treasury Index while SCHQ tracks the Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, SPTB returned 3.36% vs 3.87% for SCHQ. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.03% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SPTB и SCHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPTB показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у SCHQ с доходностью -0.17%.
SPTB
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 3.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHQ
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- -0.60%
- 5 лет*
- -5.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPTB и SCHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 0.04% | 6.14% | 2.17% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | -0.17% | 5.50% | -1.18% |
Correlation
The correlation between SPTB and SCHQ is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2024 г. | 0.94 |
The correlation between SPTB and SCHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPTB vs. SCHQ — Ранг доходности на риск
SPTB
SCHQ
Сравнение SPTB c SCHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPTB | SCHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.08 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 0.55 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 1.43 | +2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPTB | SCHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.44 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | -0.25 | +1.18 |
Просадки
Сравнение просадок SPTB и SCHQ
Максимальная просадка SPTB за все время составила -4.96%, что меньше максимальной просадки SCHQ в -46.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTB и SCHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPTB | SCHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.96% | -46.13% | +41.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -7.01% | +4.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -36.65% | +34.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -26.37% | +25.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 2.71% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTB и SCHQ
Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) составляет 1.11%, в то время как у Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что SPTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPTB | SCHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 2.55% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 5.95% | -3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64% | 8.93% | -5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.41% | 14.53% | -10.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.41% | 15.33% | -10.92% |
Сравнение комиссий SPTB и SCHQ
И SPTB, и SCHQ имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTB и SCHQ
Дивидендная доходность SPTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности SCHQ в 4.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.78% | 4.54% | 4.58% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.51% | 0.44% |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 4.20% | 4.23% | 2.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, SPTB and SCHQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SCHQ has higher volatility (2.55%) compared to SPTB (1.11%). In terms of maximum drawdown, SPTB dropped -4.96% vs SCHQ's -46.13%.
On 1-year performance, SCHQ leads with 3.87% vs 3.36% for SPTB. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, SPTB has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCHQ has performed better with a 3.87% return vs 3.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPTB and SCHQ have the same expense ratio: 0.03% per year.
SCHQ has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 4.20% for SPTB.
SPTB tracks Bloomberg U.S. Treasury Index, while SCHQ tracks Bloomberg U.S. Long Treasury Index. They also come from different issuers: State Street and Charles Schwab.
SPTB currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPTB и SCHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор