PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTB с SCHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPTB с SCHO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPTB (State Street SPDR Portfolio Treasury ETF) and SCHO (Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF) are both Government Bonds funds - SPTB tracks the Bloomberg U.S. Treasury Index while SCHO tracks the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past year, SPTB returned 3.36% vs 3.35% for SCHO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPTB и SCHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPTB показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 0.50%.

SPTB

1 день
0.11%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.04%
6 месяцев
0.00%
1 год
3.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHO

1 день
0.08%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.90%
1 год
3.35%
3 года*
4.16%
5 лет*
1.82%
10 лет*
1.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPTB и SCHO

2026 (YTD)20252024
SPTB
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF		0.04%6.14%2.17%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		0.50%5.49%3.11%

Correlation

The correlation between SPTB and SCHO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2024 г.

0.77

The correlation between SPTB and SCHO has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio Treasury ETF

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Часто сравнивают с SPTB:
SPTB с SPTISPTB с GLDSPTB с XLKSPTB с VGSHSPTB с XLESPTB с VGITSPTB с VGLT
Часто сравнивают с SCHO:
SCHO с SGOVSCHO с VGSHSCHO с BSVSCHO с SHVSCHO с BILSCHO с SCHQSCHO с SPTS

Доходность на риск

SPTB vs. SCHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTB
Ранг доходности на риск SPTB: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTB: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTB: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTB: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTB: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTB: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTB c SCHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTBSCHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
2.46

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
4.01

-2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.49

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

3.91

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.43

16.82

-13.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTB vs. SCHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTB на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа SCHO равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTB и SCHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTBSCHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.46

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.00

-0.07

Просадки

Сравнение просадок SPTB и SCHO

Максимальная просадка SPTB за все время составила -4.96%, что меньше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTB и SCHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPTBSCHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.96%

-5.69%

+0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-0.86%

-2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.98%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-0.18%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-0.61%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.20%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTB и SCHO

State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) имеет более высокую волатильность в 1.11% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что SPTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPTBSCHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

0.42%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

0.91%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.64%

1.37%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.41%

1.98%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.41%

1.56%

+2.85%

Сравнение комиссий SPTB и SCHO

И SPTB, и SCHO имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTB и SCHO

Дивидендная доходность SPTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности SCHO в 3.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		3.90%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%
SPTB
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF		4.20%4.23%2.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPTB and SCHO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPTB has higher volatility (1.11%) compared to SCHO (0.42%). In terms of maximum drawdown, SPTB dropped -4.96% vs SCHO's -5.69%.

On 1-year performance, SPTB leads with 3.36% vs 3.35% for SCHO. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, SCHO has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPTB has performed better with a 3.36% return vs 3.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTB and SCHO have the same expense ratio: 0.03% per year.

SPTB has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 3.90% for SCHO.

SPTB tracks Bloomberg U.S. Treasury Index, while SCHO tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: State Street and Charles Schwab.

SCHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPTB и SCHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор