PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTB с IEI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPTB с IEI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI).

SPTB и IEI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 мая 2024 г.. IEI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPTB и IEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPTB и IEI

2026 (YTD)20252024
SPTB
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF		0.07%6.14%2.17%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		-0.13%6.96%2.75%

Доходность по периодам

С начала года, SPTB показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у IEI с доходностью -0.13%.

SPTB

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.36%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.58%
1 год
2.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IEI

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.15%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.68%
1 год
3.73%
3 года*
3.40%
5 лет*
0.45%
10 лет*
1.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio Treasury ETF

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с SPTB:
SPTB с SPTISPTB с SGOVSPTB с GOVTSPTB с SPYSPTB с VUSBSPTB с VYMISPTB с SHV
Часто сравнивают с IEI:
IEI с IEFIEI с VGITIEI с TLTIEI с BNDIEI с TLHIEI с TIPIEI с IMTB

Сравнение комиссий SPTB и IEI

SPTB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IEI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
SPTB
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF

Доходность на риск

SPTB vs. IEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTB
Ранг доходности на риск SPTB: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTB: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTB: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTB: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTB: 3131
Ранг коэф-та Мартина
IEI
Ранг доходности на риск IEI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEI: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTB c IEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTBIEIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.09

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.64

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.20

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.78

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.09

5.68

-2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTB vs. IEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTB на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа IEI равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTB и IEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTBIEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.09

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.71

+0.30

Корреляция

Корреляция между SPTB и IEI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTB и IEI

Дивидендная доходность SPTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности IEI в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTB
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF		4.21%4.23%2.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		3.58%3.48%3.18%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%

Просадки

Сравнение просадок SPTB и IEI

Максимальная просадка SPTB за все время составила -4.96%, что меньше максимальной просадки IEI в -14.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTB и IEI.

Загрузка...

Показатели просадок

SPTBIEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.96%

-14.60%

+9.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-2.20%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-1.57%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-2.68%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.69%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTB и IEI

State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что SPTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPTBIEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

1.25%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

2.06%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.10%

3.44%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.50%

4.75%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.50%

3.93%

+0.57%