PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTB с EDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPTB с EDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPTB (State Street SPDR Portfolio Treasury ETF) and EDV (Vanguard Extended Duration Treasury ETF) are both Government Bonds funds - SPTB tracks the Bloomberg U.S. Treasury Index while EDV tracks the Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, SPTB returned 3.36% vs 2.74% for EDV. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SPTB charges 0.03%/yr vs 0.05%/yr for EDV.

Доходность

Сравнение доходности SPTB и EDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPTB показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у EDV с доходностью -0.41%.

SPTB

1 день
0.11%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.04%
6 месяцев
0.00%
1 год
3.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EDV

1 день
0.31%
1 месяц
0.88%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-2.68%
1 год
2.74%
3 года*
-5.03%
5 лет*
-9.97%
10 лет*
-3.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPTB и EDV

2026 (YTD)20252024
SPTB
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF		0.04%6.14%2.17%
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		-0.41%0.65%-4.03%

Correlation

The correlation between SPTB and EDV is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2024 г.

0.90

The correlation between SPTB and EDV has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio Treasury ETF

Vanguard Extended Duration Treasury ETF

Часто сравнивают с SPTB:
SPTB с SPTISPTB с GLDSPTB с XLKSPTB с VGSHSPTB с XLESPTB с VGITSPTB с VGLT
Часто сравнивают с EDV:
EDV с TLTEDV с ZROZEDV с VGLTEDV с TMFEDV с GOVZEDV с SPTLEDV с BLV

Доходность на риск

SPTB vs. EDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTB
Ранг доходности на риск SPTB: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTB: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTB: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTB: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTB: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTB: 2626
Ранг коэф-та Мартина
EDV
Ранг доходности на риск EDV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDV: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDV: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTB c EDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTBEDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
0.19

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
0.38

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.04

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

0.22

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.43

0.51

+2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTB vs. EDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTB на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа EDV равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTB и EDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTBEDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.19

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.12

+0.81

Просадки

Сравнение просадок SPTB и EDV

Максимальная просадка SPTB за все время составила -4.96%, что меньше максимальной просадки EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTB и EDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPTBEDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.96%

-59.96%

+55.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-12.54%

+9.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-54.31%

+52.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-23.44%

+22.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

5.40%

-4.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTB и EDV

Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) составляет 1.11%, в то время как у Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что SPTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPTBEDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

3.99%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

9.65%

-7.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.64%

14.64%

-11.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.41%

21.62%

-17.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.41%

19.81%

-15.40%

Сравнение комиссий SPTB и EDV

SPTB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии EDV в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTB и EDV

Дивидендная доходность SPTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности EDV в 4.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		4.97%4.94%4.65%3.81%3.28%1.95%5.54%3.51%2.90%2.92%5.32%4.24%
SPTB
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF		4.20%4.23%2.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPTB and EDV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDV has higher volatility (3.99%) compared to SPTB (1.11%). In terms of maximum drawdown, SPTB dropped -4.96% vs EDV's -59.96%.

On 1-year performance, SPTB leads with 3.36% vs 2.74% for EDV. On fees, SPTB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPTB has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPTB has performed better with a 3.36% return vs 2.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for EDV.

EDV has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 4.20% for SPTB.

SPTB tracks Bloomberg U.S. Treasury Index, while EDV tracks Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.03% for SPTB and 0.05% for EDV.

SPTB currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPTB и EDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор