Сравнение SPTB с EDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV).
SPTB и EDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 мая 2024 г.. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPTB и EDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPTB и EDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 0.07% | 6.14% | 2.17% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | -0.21% | 0.65% | -4.03% |
Доходность по периодам
С начала года, SPTB показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у EDV с доходностью -0.21%.
SPTB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EDV
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -3.16%
- 1 год
- -5.58%
- 3 года*
- -6.60%
- 5 лет*
- -9.54%
- 10 лет*
- -2.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTB и EDV
SPTB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии EDV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPTB vs. EDV — Ранг доходности на риск
SPTB
EDV
Сравнение SPTB c EDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPTB | EDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | -0.33 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | -0.33 | +1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.96 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.31 | +1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | -0.60 | +3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPTB | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | -0.33 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.12 | +0.88 |
Корреляция
Корреляция между SPTB и EDV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTB и EDV
Дивидендная доходность SPTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности EDV в 4.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 4.21% | 4.23% | 2.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.96% | 4.94% | 4.65% | 3.81% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок SPTB и EDV
Максимальная просадка SPTB за все время составила -4.96%, что меньше максимальной просадки EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTB и EDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPTB | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.96% | -59.96% | +55.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -13.84% | +11.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -54.22% | +52.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -23.14% | +21.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 7.26% | -6.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTB и EDV
Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) составляет 1.44%, в то время как у Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что SPTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPTB | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 5.45% | -4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.44% | 9.91% | -7.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 17.22% | -13.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.50% | 21.62% | -17.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.50% | 19.84% | -15.34% |