Сравнение SPTB с BUCK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) и Simplify Stable Income ETF (BUCK).
SPTB и BUCK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 мая 2024 г.. BUCK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SPTB и BUCK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPTB и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 0.07% | 6.14% | 2.17% |
BUCK Simplify Stable Income ETF | 1.15% | 4.13% | 4.56% |
Доходность по периодам
С начала года, SPTB показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 1.15%.
SPTB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTB и BUCK
SPTB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BUCK в 0.35%.
Доходность на риск
SPTB vs. BUCK — Ранг доходности на риск
SPTB
BUCK
Сравнение SPTB c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) и Simplify Stable Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPTB | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.59 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 0.76 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.12 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 0.52 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | 1.39 | +1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPTB | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.59 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 1.45 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между SPTB и BUCK составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTB и BUCK
Дивидендная доходность SPTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности BUCK в 7.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 4.21% | 4.23% | 2.76% | 0.00% | 0.00% |
BUCK Simplify Stable Income ETF | 7.56% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок SPTB и BUCK
Максимальная просадка SPTB за все время составила -4.96%, что меньше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTB и BUCK.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPTB | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.96% | -5.43% | +0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -5.43% | +2.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | 0.00% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -0.52% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 2.04% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTB и BUCK
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с Simplify Stable Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что SPTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPTB | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 0.37% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.44% | 1.68% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 4.83% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.50% | 3.55% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.50% | 3.55% | +0.95% |