PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPT с TLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPT с TLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprout Social, Inc. (SPT) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности SPT и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprout Social, Inc. (SPT) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPT и TLT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPT
Sprout Social, Inc.		-50.31%-63.30%-50.02%8.82%-37.74%99.71%182.93%-3.31%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.07%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%-2.40%

Доходность по периодам

С начала года, SPT показывает доходность -50.31%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%.

SPT

1 день
-1.75%
1 месяц
-13.98%
С начала года
-50.31%
6 месяцев
-55.09%
1 год
-74.55%
3 года*
-54.86%
5 лет*
-37.41%
10 лет*
—

TLT

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.07%
6 месяцев
-1.23%
1 год
-1.44%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-5.87%
10 лет*
-1.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprout Social, Inc.

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с SPT:
SPT с OKTASPT с CGDVSPT с XEQT.TOSPT с ZETASPT с VWCE.DE
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с BNDTLT с EDV

Доходность на риск

SPT vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPT
Ранг доходности на риск SPT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPT: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPT: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPT: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPT: 88
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPT c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprout Social, Inc. (SPT) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.42

-0.13

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.87

-0.10

-2.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.68

0.99

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.96

-0.06

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.55

-0.13

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPT vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPT на текущий момент составляет -1.42, что ниже коэффициента Шарпа TLT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPT и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.42

-0.13

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

-0.37

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.26

-0.49

Корреляция

Корреляция между SPT и TLT составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPT и TLT

SPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPT
Sprout Social, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.53%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Просадки

Сравнение просадок SPT и TLT

Максимальная просадка SPT за все время составила -96.19%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPT и TLT.

Загрузка...

Показатели просадок

SPTTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.19%

-48.35%

-47.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.54%

-9.23%

-68.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.19%

-43.70%

-52.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.12%

-40.23%

-55.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.10%

-13.62%

-38.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.05%

4.39%

+43.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SPT и TLT

Sprout Social, Inc. (SPT) имеет более высокую волатильность в 15.38% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что SPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPTTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.38%

3.71%

+11.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.80%

6.61%

+33.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.75%

11.40%

+41.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.12%

15.88%

+51.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.49%

14.93%

+54.56%