Сравнение SPT с ZETA
SPT (Sprout Social, Inc.) and ZETA (Zeta Global Holdings Corp.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, SPT returned -36.43%/yr vs 28.62%/yr for ZETA. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPT и ZETA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPT показывает доходность -23.51%, что значительно ниже, чем у ZETA с доходностью 5.16%.
SPT
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 22.10%
- 6 месяцев
- -14.99%
- С начала года
- -23.51%
- 1 год
- -53.73%
- 3 года*
- -46.45%
- 5 лет*
- -36.43%
- 10 лет*
- —
ZETA
- 1 день
- -4.51%
- 1 месяц
- 8.46%
- 6 месяцев
- -0.83%
- С начала года
- 5.16%
- 1 год
- 42.95%
- 3 года*
- 32.21%
- 5 лет*
- 28.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPT и ZETA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPT Sprout Social, Inc. | -23.51% | -63.30% | -50.02% | 8.82% | -37.74% | 18.49% |
ZETA Zeta Global Holdings Corp. | 5.16% | 13.12% | 103.97% | 7.96% | -2.97% | -6.55% |
Correlation
The correlation between SPT and ZETA is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г. | 0.46 |
The correlation between SPT and ZETA has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SPT:
$518.11M
ZETA:
$5.35B
SPT:
-$0.65
ZETA:
-$0.16
SPT:
1.09
ZETA:
2.21
SPT:
$469.76M
ZETA:
$1.44B
SPT:
$363.91M
ZETA:
$881.70M
SPT:
-$26.14M
ZETA:
$50.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPT vs. ZETA — Ранг доходности на риск
SPT
ZETA
Сравнение SPT c ZETA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprout Social, Inc. (SPT) и Zeta Global Holdings Corp. (ZETA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPT | ZETA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.16 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.07 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 2.11 | -3.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPT и ZETA
Максимальная просадка SPT за все время составила -96.54%, что больше максимальной просадки ZETA в -70.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPT и ZETA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPT | ZETA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.54% | -70.01% | -26.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.19% | -40.37% | -33.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.46% | -70.01% | -22.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.54% | -70.01% | -26.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.02% | -41.75% | -52.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.01% | -34.30% | -19.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.16% | 20.44% | +31.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPT и ZETA
Sprout Social, Inc. (SPT) имеет более высокую волатильность в 18.00% по сравнению с Zeta Global Holdings Corp. (ZETA) с волатильностью 16.82%. Это указывает на то, что SPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZETA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPT | ZETA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.00% | 16.82% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.82% | 47.61% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.15% | 70.93% | -10.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.81% | 72.05% | -4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.63% | 71.84% | -2.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPT и ZETA
Ни SPT, ни ZETA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPT и ZETA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprout Social, Inc. и Zeta Global Holdings Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPT и ZETA
SPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sprout Social, Inc. сообщила о валовой прибыли в 93.51M при выручке в 121.50M, что соответствует валовой рентабельности в 77.0%.
ZETA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zeta Global Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 233.86M при выручке в 396.30M, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.
SPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sprout Social, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.85M при выручке в 121.50M, что соответствует операционной рентабельности -4.8%.
ZETA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zeta Global Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в -18.84M при выручке в 396.30M, что соответствует операционной рентабельности -4.8%.
SPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sprout Social, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.34M при выручке в 121.50M, что соответствует чистой рентабельности -5.2%.
ZETA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zeta Global Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в -13.25M при выручке в 396.30M, что соответствует чистой рентабельности -3.3%.
Часто задаваемые вопросы
SPT and ZETA have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPT has higher volatility (18.00%) compared to ZETA (16.82%). In terms of maximum drawdown, SPT dropped -96.54% vs ZETA's -70.01%.
ZETA currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPT и ZETA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор