Сравнение SPT с ZETA
SPT (Sprout Social, Inc.) and ZETA (Zeta Global Holdings Corp.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 3 years, SPT returned -44.78%/yr vs 37.89%/yr for ZETA. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPT и ZETA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPT показывает доходность -34.52%, что значительно ниже, чем у ZETA с доходностью 13.76%.
SPT
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 10.15%
- С начала года
- -34.52%
- 6 месяцев
- -29.78%
- 1 год
- -66.49%
- 3 года*
- -44.78%
- 5 лет*
- -36.24%
- 10 лет*
- —
ZETA
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 29.69%
- С начала года
- 13.76%
- 6 месяцев
- 24.80%
- 1 год
- 75.38%
- 3 года*
- 37.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPT и ZETA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPT Sprout Social, Inc. | -34.52% | -63.30% | -50.02% | 8.82% | -37.74% | 17.29% |
ZETA Zeta Global Holdings Corp. | 13.76% | 13.12% | 103.97% | 7.96% | -2.97% | -5.29% |
Correlation
The correlation between SPT and ZETA is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г. | 0.45 |
Фундаментальные показатели
SPT:
-$0.65
ZETA:
-$0.14
SPT:
0.93
ZETA:
2.67
SPT:
$469.76M
ZETA:
$1.44B
SPT:
$363.91M
ZETA:
$881.70M
SPT:
-$26.14M
ZETA:
$50.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPT vs. ZETA — Ранг доходности на риск
SPT
ZETA
Сравнение SPT c ZETA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprout Social, Inc. (SPT) и Zeta Global Holdings Corp. (ZETA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPT | ZETA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.23 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.88 | -2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 3.84 | -5.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPT | ZETA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | 1.03 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.29 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок SPT и ZETA
Максимальная просадка SPT за все время составила -96.54%, что больше максимальной просадки ZETA в -70.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPT и ZETA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPT | ZETA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.54% | -70.01% | -26.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.78% | -40.37% | -37.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.46% | -70.01% | -22.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.88% | -36.99% | -57.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.27% | -34.04% | -19.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.81% | 19.67% | +34.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPT и ZETA
Sprout Social, Inc. (SPT) имеет более высокую волатильность в 26.01% по сравнению с Zeta Global Holdings Corp. (ZETA) с волатильностью 23.80%. Это указывает на то, что SPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZETA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPT | ZETA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.01% | 23.80% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.98% | 48.28% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.13% | 73.48% | -15.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.62% | 72.18% | -4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.76% | 72.18% | -2.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPT и ZETA
Ни SPT, ни ZETA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPT и ZETA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprout Social, Inc. и Zeta Global Holdings Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPT и ZETA
SPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprout Social, Inc. сообщила о валовой прибыли в 93.51M при выручке в 121.50M, что соответствует валовой рентабельности в 77.0%.
ZETA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zeta Global Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 233.86M при выручке в 396.30M, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.
SPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprout Social, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.85M при выручке в 121.50M, что соответствует операционной рентабельности -4.8%.
ZETA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zeta Global Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в -18.84M при выручке в 396.30M, что соответствует операционной рентабельности -4.8%.
SPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprout Social, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.34M при выручке в 121.50M, что соответствует чистой рентабельности -5.2%.
ZETA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zeta Global Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в -13.25M при выручке в 396.30M, что соответствует чистой рентабельности -3.3%.
Часто задаваемые вопросы
SPT and ZETA have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPT has higher volatility (26.01%) compared to ZETA (23.80%). In terms of maximum drawdown, SPT dropped -96.54% vs ZETA's -70.01%.
ZETA currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPT и ZETA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор