Сравнение SPT с OKTA
SPT (Sprout Social, Inc.) and OKTA (Okta, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — SPT in Software - Application, OKTA in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, SPT returned -36.43%/yr vs -8.92%/yr for OKTA. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SPT и OKTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPT показывает доходность -23.51%, что значительно ниже, чем у OKTA с доходностью 70.86%.
SPT
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 22.10%
- 6 месяцев
- -14.99%
- С начала года
- -23.51%
- 1 год
- -53.73%
- 3 года*
- -46.45%
- 5 лет*
- -36.43%
- 10 лет*
- —
OKTA
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- 27.07%
- 6 месяцев
- 60.69%
- С начала года
- 70.86%
- 1 год
- 62.23%
- 3 года*
- 27.76%
- 5 лет*
- -8.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPT и OKTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPT Sprout Social, Inc. | -23.51% | -63.30% | -50.02% | 8.82% | -37.74% | 99.71% | 182.93% | -11.08% |
OKTA Okta, Inc. | 70.86% | 9.73% | -12.96% | 32.49% | -69.52% | -11.83% | 120.39% | 1.87% |
Correlation
The correlation between SPT and OKTA is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2019 г. | 0.55 |
The correlation between SPT and OKTA has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SPT:
$518.11M
OKTA:
$24.54B
SPT:
-$0.65
OKTA:
$0.96
SPT:
1.09
OKTA:
11.89
SPT:
2.39
OKTA:
3.81K
SPT:
$469.76M
OKTA:
$2.23B
SPT:
$363.91M
OKTA:
$1.73B
SPT:
-$26.14M
OKTA:
$235.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPT vs. OKTA — Ранг доходности на риск
SPT
OKTA
Сравнение SPT c OKTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprout Social, Inc. (SPT) и Okta, Inc. (OKTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPT | OKTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.25 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.66 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 3.89 | -4.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPT и OKTA
Максимальная просадка SPT за все время составила -96.54%, что больше максимальной просадки OKTA в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPT и OKTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPT | OKTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.54% | -84.57% | -11.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.19% | -37.75% | -36.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.46% | -50.57% | -41.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.54% | -83.43% | -13.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.02% | -49.37% | -44.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.01% | -38.42% | -15.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.16% | 16.05% | +36.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPT и OKTA
Sprout Social, Inc. (SPT) имеет более высокую волатильность в 18.00% по сравнению с Okta, Inc. (OKTA) с волатильностью 17.02%. Это указывает на то, что SPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OKTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPT | OKTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.00% | 17.02% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.82% | 50.15% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.15% | 56.86% | +3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.81% | 57.95% | +9.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.63% | 54.04% | +15.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPT и OKTA
Ни SPT, ни OKTA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPT и OKTA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprout Social, Inc. и Okta, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPT и OKTA
SPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sprout Social, Inc. сообщила о валовой прибыли в 93.51M при выручке в 121.50M, что соответствует валовой рентабельности в 77.0%.
OKTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Okta, Inc. сообщила о валовой прибыли в 595.00K при выручке в 765.00K, что соответствует валовой рентабельности в 77.8%.
SPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sprout Social, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.85M при выручке в 121.50M, что соответствует операционной рентабельности -4.8%.
OKTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Okta, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.00K при выручке в 765.00K, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
SPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sprout Social, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.34M при выручке в 121.50M, что соответствует чистой рентабельности -5.2%.
OKTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Okta, Inc. сообщила о чистой прибыли в 74.00K при выручке в 765.00K, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
SPT and OKTA have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPT has higher volatility (18.00%) compared to OKTA (17.02%). In terms of maximum drawdown, SPT dropped -96.54% vs OKTA's -84.57%.
OKTA currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPT и OKTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор