PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPT с VWCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPT с VWCE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprout Social, Inc. (SPT) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE).

VWCE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SPT и VWCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprout Social, Inc. (SPT) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPT и VWCE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPT
Sprout Social, Inc.		-50.31%-63.30%-50.02%8.82%-37.74%99.71%182.93%-3.31%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		-1.65%23.23%17.30%21.91%-18.24%18.47%15.65%2.61%
Разные валюты инструментов

SPT торгуется в USD, в то время как VWCE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWCE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPT показывает доходность -50.31%, что значительно ниже, чем у VWCE.DE с доходностью -1.65%.

SPT

1 день
-1.75%
1 месяц
-13.98%
С начала года
-50.31%
6 месяцев
-55.09%
1 год
-74.55%
3 года*
-54.86%
5 лет*
-37.41%
10 лет*
—

VWCE.DE

1 день
2.54%
1 месяц
-4.19%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
1.94%
1 год
22.08%
3 года*
17.58%
5 лет*
9.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprout Social, Inc.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с SPT:
SPT с OKTASPT с CGDVSPT с TLTSPT с XEQT.TOSPT с ZETA
Часто сравнивают с VWCE.DE:
VWCE.DE с IWDA.LVWCE.DE с VTVWCE.DE с VUAA.LVWCE.DE с EUNL.DEVWCE.DE с WEBN.DEVWCE.DE с ACWI.LVWCE.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

SPT vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPT
Ранг доходности на риск SPT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPT: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPT: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPT: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPT: 88
Ранг коэф-та Мартина
VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPT c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprout Social, Inc. (SPT) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTVWCE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.42

1.34

-2.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.87

1.89

-4.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.68

1.28

-0.60

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.96

2.21

-3.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.55

9.79

-11.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPT vs. VWCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPT на текущий момент составляет -1.42, что ниже коэффициента Шарпа VWCE.DE равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPT и VWCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTVWCE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.42

1.34

-2.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

0.62

-1.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.67

-0.90

Корреляция

Корреляция между SPT и VWCE.DE составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPT и VWCE.DE

Ни SPT, ни VWCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPT и VWCE.DE

Максимальная просадка SPT за все время составила -96.19%, что больше максимальной просадки VWCE.DE в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPT и VWCE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPTVWCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.19%

-33.43%

-62.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.54%

-13.20%

-64.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.19%

-21.07%

-75.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.12%

-3.95%

-92.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.10%

-4.80%

-47.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.05%

1.94%

+46.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SPT и VWCE.DE

Sprout Social, Inc. (SPT) имеет более высокую волатильность в 15.38% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что SPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPTVWCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.38%

5.19%

+10.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.80%

9.12%

+30.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.75%

16.40%

+36.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.12%

15.28%

+51.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.49%

17.40%

+52.09%