Сравнение SPSM с PSSMX
SPSM (SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF) and PSSMX (Principal SmallCap S&P 600 Index Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SPSM returned 10.76%/yr vs 10.73%/yr for PSSMX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SPSM charges 0.05%/yr vs 0.73%/yr for PSSMX.
Доходность
Сравнение доходности SPSM и PSSMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPSM показывает доходность 16.80%, что значительно выше, чем у PSSMX с доходностью 14.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPSM имеют среднегодовую доходность 10.76%, а акции PSSMX немного отстают с 10.73%.
SPSM
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 16.80%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 33.59%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- 10.76%
PSSMX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 14.99%
- 6 месяцев
- 13.97%
- 1 год
- 31.04%
- 3 года*
- 16.63%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение доходности по годам SPSM и PSSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 16.80% | 6.11% | 8.55% | 16.11% | -16.12% | 26.67% | 11.69% | 25.85% | -11.17% | 15.44% |
PSSMX Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | 14.99% | 5.34% | 16.60% | 15.18% | -16.69% | 25.39% | 10.65% | 21.99% | -9.42% | 12.46% |
Correlation
The correlation between SPSM and PSSMX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2013 г. | 0.96 |
The correlation between SPSM and PSSMX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPSM vs. PSSMX — Ранг доходности на риск
SPSM
PSSMX
Сравнение SPSM c PSSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPSM | PSSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.31 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 3.52 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.95 | 11.76 | +1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPSM | PSSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.77 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.30 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.41 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок SPSM и PSSMX
Максимальная просадка SPSM за все время составила -42.89%, что меньше максимальной просадки PSSMX в -58.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSM и PSSMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPSM | PSSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.89% | -58.43% | +15.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.72% | -8.76% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.94% | -24.30% | -3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.94% | -27.01% | -0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.89% | -44.85% | +1.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.91% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.92% | -9.52% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.62% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPSM и PSSMX
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) имеют волатильность 4.40% и 4.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPSM | PSSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 4.43% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 11.71% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 17.48% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.44% | 21.76% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.99% | 22.91% | +0.08% |
Сравнение комиссий SPSM и PSSMX
SPSM берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PSSMX в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSM и PSSMX
Дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности PSSMX в 8.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSSMX Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | 8.68% | 9.98% | 15.91% | 3.75% | 10.45% | 8.23% | 1.67% | 6.56% | 13.08% | 6.03% | 6.15% | 8.07% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.41% | 1.62% | 1.85% | 1.61% | 1.38% | 1.40% | 1.34% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, SPSM and PSSMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PSSMX has higher volatility (4.43%) compared to SPSM (4.40%). In terms of maximum drawdown, SPSM dropped -42.89% vs PSSMX's -58.43%.
SPSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPSM и PSSMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор