Сравнение SPSK с GGOV
SPSK (SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both Global Bonds funds. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. SPSK charges 0.50%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности SPSK и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPSK показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у GGOV с доходностью 2.30%.
SPSK
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- —
GGOV
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPSK и GGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPSK SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF | 0.14% | 2.84% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.30% | -2.81% |
Correlation
The correlation between SPSK and GGOV is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPSK vs. GGOV — Ранг доходности на риск
SPSK
GGOV
Сравнение SPSK c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPSK | GGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPSK | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | -0.11 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок SPSK и GGOV
Максимальная просадка SPSK за все время составила -12.83%, что больше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSK и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPSK | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.83% | -4.69% | -8.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -1.50% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -1.59% | -2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPSK и GGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPSK | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.83% | 5.38% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.28% | 5.38% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.46% | 5.38% | +0.08% |
Сравнение комиссий SPSK и GGOV
SPSK берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSK и GGOV
Дивидендная доходность SPSK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPSK SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF | 4.23% | 3.63% | 3.53% | 2.95% | 2.22% | 2.56% | 1.78% |
Часто задаваемые вопросы
SPSK and GGOV have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GGOV is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GGOV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for SPSK.
SPSK has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 0.00% for GGOV.
They also come from different issuers: SP Funds and iShares. Their fees differ too: 0.50% for SPSK and 0.39% for GGOV.
Подберите оптимальное распределение для SPSK и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор