Сравнение SPSK с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
SPSK и BNDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPSK - это пассивный фонд от SP Funds, который отслеживает доходность Dow Jones Sukuk Total Return (No Coupon Reinvestment). Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPSK и BNDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPSK и BNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSK SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF | -1.10% | 6.16% | 2.95% | 3.95% | -7.75% | -1.30% | 3.67% | 0.02% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.02% | 2.86% | 3.57% | 8.77% | -12.76% | -2.29% | 4.65% | -0.04% |
Доходность по периодам
С начала года, SPSK показывает доходность -1.10%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью 0.02%.
SPSK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -1.10%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- —
BNDX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPSK и BNDX
SPSK берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.
Доходность на риск
SPSK vs. BNDX — Ранг доходности на риск
SPSK
BNDX
Сравнение SPSK c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPSK | BNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.85 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.19 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.15 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.01 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 4.10 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPSK | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.85 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.04 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.61 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между SPSK и BNDX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSK и BNDX
Дивидендная доходность SPSK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности BNDX в 4.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSK SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF | 4.04% | 3.63% | 3.53% | 2.95% | 2.22% | 2.56% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.46% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок SPSK и BNDX
Максимальная просадка SPSK за все время составила -12.83%, что меньше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSK и BNDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPSK | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.83% | -16.23% | +3.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -2.93% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.45% | -15.86% | +3.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -1.99% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -3.10% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.72% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPSK и BNDX
Текущая волатильность для SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) составляет 1.42%, в то время как у Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что SPSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPSK | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 1.74% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.44% | 2.29% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20% | 3.21% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.34% | 4.81% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.51% | 4.05% | +1.46% |