Сравнение SPSK с BNDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW).
SPSK и BNDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPSK - это пассивный фонд от SP Funds, который отслеживает доходность Dow Jones Sukuk Total Return (No Coupon Reinvestment). Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. BNDW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. Фонд был запущен 4 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPSK и BNDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPSK и BNDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSK SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF | -0.99% | 6.16% | 2.95% | 3.95% | -7.75% | -1.30% | 3.67% | 0.02% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 0.13% | 5.02% | 2.42% | 7.18% | -12.88% | -2.10% | 6.22% | 0.03% |
Доходность по периодам
С начала года, SPSK показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у BNDW с доходностью 0.13%.
SPSK
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 0.80%
- 10 лет*
- —
BNDW
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 3.44%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPSK и BNDW
SPSK берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BNDW в 0.05%.
Доходность на риск
SPSK vs. BNDW — Ранг доходности на риск
SPSK
BNDW
Сравнение SPSK c BNDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPSK | BNDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.98 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.38 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.17 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.25 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 4.55 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPSK | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.98 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.05 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.37 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между SPSK и BNDW составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSK и BNDW
Дивидендная доходность SPSK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности BNDW в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSK SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF | 4.03% | 3.63% | 3.53% | 2.95% | 2.22% | 2.56% | 1.78% | 0.00% | 0.00% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.18% | 4.12% | 3.90% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок SPSK и BNDW
Максимальная просадка SPSK за все время составила -12.83%, что меньше максимальной просадки BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSK и BNDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPSK | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.83% | -17.22% | +4.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -2.70% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.45% | -16.93% | +4.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -1.82% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -5.05% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.74% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPSK и BNDW
Текущая волатильность для SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) составляет 1.40%, в то время как у Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что SPSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPSK | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 1.68% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | 2.28% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20% | 3.52% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.34% | 5.17% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.50% | 4.92% | +0.58% |