PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPSK с BND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPSK с BND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPSK (SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both exchange-traded funds - SPSK is a Global Bonds fund tracking the Dow Jones Sukuk Total Return (No Coupon Reinvestment), while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPSK returned 0.85%/yr vs 0.11%/yr for BND. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SPSK charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for BND.

Доходность

Сравнение доходности SPSK и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPSK показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.41%.

SPSK

1 день
0.11%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.14%
6 месяцев
0.12%
1 год
3.57%
3 года*
4.04%
5 лет*
0.85%
10 лет*
—

BND

1 день
0.14%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.44%
1 год
4.60%
3 года*
4.01%
5 лет*
0.11%
10 лет*
1.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPSK и BND

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPSK
SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF		0.14%6.16%2.95%3.95%-7.75%-1.30%3.67%0.02%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.41%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%-0.11%

Correlation

The correlation between SPSK and BND is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2019 г.

0.48

The correlation between SPSK and BND shifts across timeframes, from 0.47 (3 years) to 0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с SPSK:
SPSK с SPUSSPSK с SPRESPSK с HLALSPSK с AMAPXSPSK с SPYSPSK с UMMASPSK с WISEX
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с FXNAXBND с AGGBND с FBNDBND с BNDWBND с TLTBND с VBTLX

Доходность на риск

SPSK vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPSK
Ранг доходности на риск SPSK: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSK: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSK: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSK: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSK: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSK: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPSK c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPSKBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.24

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
1.84

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

1.73

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.23

5.21

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPSK vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPSK на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSK и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPSKBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.24

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.02

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.59

-0.38

Просадки

Сравнение просадок SPSK и BND

Максимальная просадка SPSK за все время составила -12.83%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSK и BND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPSKBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.83%

-18.58%

+5.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-2.68%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.17%

-5.92%

+2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.45%

-17.91%

+5.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-2.23%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-3.06%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.89%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SPSK и BND

Текущая волатильность для SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) составляет 0.92%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.22%. Это указывает на то, что SPSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPSKBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

1.22%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

2.66%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

3.78%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.28%

6.02%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.46%

5.53%

-0.07%

Сравнение комиссий SPSK и BND

SPSK берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSK и BND

Дивидендная доходность SPSK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности BND в 3.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.96%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%
SPSK
SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF		4.23%3.63%3.53%2.95%2.22%2.56%1.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPSK and BND have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BND has higher volatility (1.22%) compared to SPSK (0.92%). In terms of maximum drawdown, SPSK dropped -12.83% vs BND's -18.58%.

On 5-year performance, SPSK leads with 0.85% vs 0.11% for BND. On fees, BND is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPSK has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPSK has performed better with a 0.85% return vs 0.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BND is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for SPSK.

SPSK has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 3.96% for BND.

SPSK is categorized as Global Bonds, while BND is Total Bond Market. SPSK tracks Dow Jones Sukuk Total Return (No Coupon Reinvestment), while BND tracks Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. They also come from different issuers: SP Funds and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for SPSK and 0.03% for BND.

BND currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPSK и BND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор