Сравнение SPSK с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
SPSK и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPSK - это пассивный фонд от SP Funds, который отслеживает доходность Dow Jones Sukuk Total Return (No Coupon Reinvestment). Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPSK и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPSK и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSK SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF | -1.10% | 6.16% | 2.95% | 3.95% | -7.75% | -1.30% | 3.67% | 0.02% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | -0.11% |
Доходность по периодам
С начала года, SPSK показывает доходность -1.10%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%.
SPSK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -1.10%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- —
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPSK и BND
SPSK берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
SPSK vs. BND — Ранг доходности на риск
SPSK
BND
Сравнение SPSK c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPSK | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.93 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.32 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.16 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.75 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 4.78 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPSK | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.93 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.04 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.59 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между SPSK и BND составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSK и BND
Дивидендная доходность SPSK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSK SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF | 4.04% | 3.63% | 3.53% | 2.95% | 2.22% | 2.56% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок SPSK и BND
Максимальная просадка SPSK за все время составила -12.83%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSK и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPSK | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.83% | -18.58% | +5.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -2.44% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.45% | -17.91% | +5.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -2.54% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -3.07% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.90% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPSK и BND
Текущая волатильность для SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) составляет 1.42%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что SPSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPSK | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 1.63% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.44% | 2.52% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20% | 4.30% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.34% | 6.00% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.51% | 5.52% | -0.01% |