PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPSK с AGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPSK с AGG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPSK (SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF) and AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - SPSK is a Global Bonds fund tracking the Dow Jones Sukuk Total Return (No Coupon Reinvestment), while AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPSK returned 0.85%/yr vs 0.13%/yr for AGG. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SPSK charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for AGG.

Доходность

Сравнение доходности SPSK и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPSK показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.42%.

SPSK

1 день
0.11%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.14%
6 месяцев
0.12%
1 год
3.57%
3 года*
4.04%
5 лет*
0.85%
10 лет*
—

AGG

1 день
0.16%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.49%
1 год
4.69%
3 года*
4.01%
5 лет*
0.13%
10 лет*
1.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPSK и AGG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPSK
SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF		0.14%6.16%2.95%3.95%-7.75%-1.30%3.67%0.02%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.42%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%-0.23%

Correlation

The correlation between SPSK and AGG is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2019 г.

0.48

The correlation between SPSK and AGG shifts across timeframes, from 0.47 (3 years) to 0.60 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с SPSK:
SPSK с SPUSSPSK с SPRESPSK с HLALSPSK с AMAPXSPSK с SPYSPSK с UMMASPSK с WISEX
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGH

Доходность на риск

SPSK vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPSK
Ранг доходности на риск SPSK: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSK: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSK: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSK: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSK: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSK: 3030
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPSK c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPSKAGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.24

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
1.83

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

1.70

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.23

5.21

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPSK vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPSK на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGG равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSK и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPSKAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.24

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.02

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.59

-0.39

Просадки

Сравнение просадок SPSK и AGG

Максимальная просадка SPSK за все время составила -12.83%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSK и AGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPSKAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.83%

-18.43%

+5.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-2.76%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.17%

-6.11%

+2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.45%

-17.82%

+5.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-1.98%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-2.71%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.90%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SPSK и AGG

Текущая волатильность для SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) составляет 0.92%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что SPSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPSKAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

1.29%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

2.74%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

3.85%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.28%

6.09%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.46%

5.40%

+0.06%

Сравнение комиссий SPSK и AGG

SPSK берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSK и AGG

Дивидендная доходность SPSK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности AGG в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.98%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
SPSK
SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF		4.23%3.63%3.53%2.95%2.22%2.56%1.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPSK and AGG have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGG has higher volatility (1.29%) compared to SPSK (0.92%). In terms of maximum drawdown, SPSK dropped -12.83% vs AGG's -18.43%.

On 5-year performance, SPSK leads with 0.85% vs 0.13% for AGG. On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPSK has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPSK has performed better with a 0.85% return vs 0.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for SPSK.

SPSK has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 3.98% for AGG.

SPSK is categorized as Global Bonds, while AGG is Total Bond Market. SPSK tracks Dow Jones Sukuk Total Return (No Coupon Reinvestment), while AGG tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. They also come from different issuers: SP Funds and iShares. Their fees differ too: 0.50% for SPSK and 0.03% for AGG.

AGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPSK и AGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор