PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPSK с AGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPSK и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPSK и AGG


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPSK
SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF
-1.10%6.16%2.95%3.95%-7.75%-1.30%3.67%0.02%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.09%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%-0.23%

Доходность по периодам

С начала года, SPSK показывает доходность -1.10%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.09%.


SPSK

1 день
0.00%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-1.10%
6 месяцев
-0.62%
1 год
3.16%
3 года*
3.54%
5 лет*
0.77%
10 лет*

AGG

1 день
0.07%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.05%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Сравнение комиссий SPSK и AGG

SPSK берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.


Доходность на риск

SPSK vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPSK
Ранг доходности на риск SPSK: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSK: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSK: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSK: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSK: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSK: 4747
Ранг коэф-та Мартина

AGG
Ранг доходности на риск AGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPSK c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPSKAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.93

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.32

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.17

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.76

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.65

4.89

-0.24

SPSK vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPSK на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGG равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSK и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPSKAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.93

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.04

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.60

-0.42

Корреляция

Корреляция между SPSK и AGG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSK и AGG

Дивидендная доходность SPSK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности AGG в 3.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPSK
SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF
4.04%3.63%3.53%2.95%2.22%2.56%1.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.95%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок SPSK и AGG

Максимальная просадка SPSK за все время составила -12.83%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSK и AGG.


Загрузка...

Показатели просадок


SPSKAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.83%

-18.43%

+5.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-2.52%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.45%

-17.82%

+5.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-2.30%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-2.71%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

0.91%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SPSK и AGG

Текущая волатильность для SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) составляет 1.42%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что SPSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPSKAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

1.67%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

2.55%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

4.37%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.34%

6.07%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.51%

5.39%

+0.12%