PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPSB с ZTWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPSB с ZTWO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO).

SPSB и ZTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPSB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. ZTWO - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность ICE 2-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPSB и ZTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPSB и ZTWO

2026 (YTD)20252024
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		0.32%5.86%0.30%
ZTWO
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.29%5.49%0.36%

Доходность по периодам

С начала года, SPSB показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у ZTWO с доходностью 0.29%.

SPSB

1 день
0.04%
1 месяц
-0.35%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.39%
1 год
4.49%
3 года*
5.19%
5 лет*
2.65%
10 лет*
2.62%

ZTWO

1 день
0.03%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.28%
1 год
4.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SPSB:
SPSB с IGSBSPSB с SCHJSPSB с SLQDSPSB с JNKSPSB с BSVSPSB с BNDSPSB с SJNK
Часто сравнивают с ZTWO:
ZTWO с ZTREZTWO с DCREZTWO с TUSIZTWO с XHLFZTWO с PAAAZTWO с TBUXZTWO с USDX

Сравнение комиссий SPSB и ZTWO

SPSB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ZTWO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZTWO
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

SPSB vs. ZTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPSB
Ранг доходности на риск SPSB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSB: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSB: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSB: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSB: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ZTWO
Ранг доходности на риск ZTWO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTWO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTWO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTWO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTWO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTWO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPSB c ZTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPSBZTWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.01

2.74

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.62

4.28

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.68

1.60

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.19

4.56

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.29

20.63

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPSB vs. ZTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPSB на текущий момент составляет 3.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZTWO равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSB и ZTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPSBZTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

2.74

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

3.24

-2.38

Корреляция

Корреляция между SPSB и ZTWO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSB и ZTWO

Дивидендная доходность SPSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности ZTWO в 4.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		4.45%4.55%4.85%4.05%1.92%1.19%1.94%2.77%2.36%1.94%1.65%1.43%
ZTWO
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF		4.19%4.31%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPSB и ZTWO

Максимальная просадка SPSB за все время составила -11.75%, что больше максимальной просадки ZTWO в -0.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSB и ZTWO.

Загрузка...

Показатели просадок

SPSBZTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.75%

-0.93%

-10.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.87%

-0.93%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.49%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.55%

-0.10%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

0.21%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SPSB и ZTWO

SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) имеет более высокую волатильность в 0.65% по сравнению с F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что SPSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPSBZTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

0.61%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

0.89%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50%

1.53%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.97%

1.50%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.05%

1.50%

+1.55%