Сравнение SPSB с ZTWO
SPSB (SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF) and ZTWO (F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - SPSB is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index, while ZTWO is a Short-Term Bond fund tracking the ICE 2-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, SPSB returned 4.30% vs 3.94% for ZTWO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SPSB charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for ZTWO.
Доходность
Сравнение доходности SPSB и ZTWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPSB показывает доходность 0.97%, а ZTWO немного ниже – 0.93%.
SPSB
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 2.65%
ZTWO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPSB и ZTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 0.97% | 5.86% | 0.30% |
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.93% | 5.49% | 0.36% |
Correlation
The correlation between SPSB and ZTWO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г. | 0.85 |
The correlation between SPSB and ZTWO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPSB vs. ZTWO — Ранг доходности на риск
SPSB
ZTWO
Сравнение SPSB c ZTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPSB | ZTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.63 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.94 | 4.24 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.02 | 20.10 | +2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPSB | ZTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25 | 3.03 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 3.17 | -2.30 |
Просадки
Сравнение просадок SPSB и ZTWO
Максимальная просадка SPSB за все время составила -11.75%, что больше максимальной просадки ZTWO в -0.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSB и ZTWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPSB | ZTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.75% | -0.93% | -10.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.87% | -0.93% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.07% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.54% | -0.10% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 0.20% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPSB и ZTWO
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) составляет 0.36%, в то время как у F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) волатильность равна 0.42%. Это указывает на то, что SPSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPSB | ZTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 0.42% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.95% | 0.97% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33% | 1.31% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 1.49% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.05% | 1.49% | +1.56% |
Сравнение комиссий SPSB и ZTWO
SPSB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ZTWO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSB и ZTWO
Дивидендная доходность SPSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности ZTWO в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 4.40% | 4.55% | 4.85% | 4.05% | 1.92% | 1.19% | 1.94% | 2.77% | 2.36% | 1.94% | 1.65% | 1.43% |
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.12% | 4.31% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPSB and ZTWO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZTWO has higher volatility (0.42%) compared to SPSB (0.36%). In terms of maximum drawdown, SPSB dropped -11.75% vs ZTWO's -0.93%.
On 1-year performance, SPSB leads with 4.30% vs 3.94% for ZTWO. On fees, SPSB is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPSB has performed better with a 4.30% return vs 3.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPSB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for ZTWO.
SPSB has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 4.12% for ZTWO.
SPSB is categorized as Corporate Bonds, while ZTWO is Short-Term Bond. SPSB tracks Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index, while ZTWO tracks ICE 2-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: State Street and F/m. Their fees differ too: 0.07% for SPSB and 0.15% for ZTWO.
SPSB currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 3.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPSB и ZTWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор