PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPSB с USIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPSB с USIG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG).

SPSB и USIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPSB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. USIG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPSB и USIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPSB и USIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		0.32%5.86%5.25%5.60%-3.31%-0.20%3.83%5.21%1.45%1.58%
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.23%7.86%2.56%8.71%-15.30%-1.34%9.44%13.99%-2.21%5.75%

Доходность по периодам

С начала года, SPSB показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у USIG с доходностью -0.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPSB имеют среднегодовую доходность 2.62%, а акции USIG немного впереди с 2.73%.

SPSB

1 день
0.04%
1 месяц
-0.35%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.39%
1 год
4.49%
3 года*
5.19%
5 лет*
2.65%
10 лет*
2.62%

USIG

1 день
0.06%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.19%
1 год
4.85%
3 года*
4.95%
5 лет*
0.84%
10 лет*
2.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SPSB:
SPSB с IGSBSPSB с SCHJSPSB с SLQDSPSB с JNKSPSB с BSVSPSB с BNDSPSB с SJNK
Часто сравнивают с USIG:
USIG с IGIBUSIG с USHYUSIG с VTCUSIG с SPBOUSIG с AGGUSIG с DFAPXUSIG с VCIT

Сравнение комиссий SPSB и USIG

SPSB берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии USIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

SPSB vs. USIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPSB
Ранг доходности на риск SPSB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSB: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSB: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSB: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSB: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
USIG
Ранг доходности на риск USIG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPSB c USIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPSBUSIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.01

0.96

+2.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.62

1.33

+3.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.68

1.18

+0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.19

1.83

+3.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.29

5.66

+15.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPSB vs. USIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPSB на текущий момент составляет 3.01, что выше коэффициента Шарпа USIG равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSB и USIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPSBUSIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

0.96

+2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.35

0.12

+1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.40

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.53

+0.33

Корреляция

Корреляция между SPSB и USIG составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSB и USIG

Дивидендная доходность SPSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности USIG в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		4.45%4.55%4.85%4.05%1.92%1.19%1.94%2.77%2.36%1.94%1.65%1.43%
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		4.70%4.62%4.51%3.94%3.14%2.33%2.82%3.37%3.44%3.03%2.87%3.24%

Просадки

Сравнение просадок SPSB и USIG

Максимальная просадка SPSB за все время составила -11.75%, что меньше максимальной просадки USIG в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSB и USIG.

Загрузка...

Показатели просадок

SPSBUSIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.75%

-22.21%

+10.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.87%

-2.79%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.96%

-21.45%

+15.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.75%

-21.45%

+9.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-1.74%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.55%

-3.44%

+2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

0.90%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SPSB и USIG

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) составляет 0.65%, в то время как у iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что SPSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPSBUSIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

2.10%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

2.89%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50%

5.05%

-3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.97%

6.83%

-4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.05%

6.82%

-3.77%