PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPSB с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPSB с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

SPSB и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPSB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPSB и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPSB и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		0.32%5.86%5.25%5.60%-3.31%-0.20%3.83%5.21%1.45%1.58%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, SPSB показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции SPSB уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 2.62% против 15.90% соответственно.

SPSB

1 день
0.04%
1 месяц
-0.35%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.39%
1 год
4.49%
3 года*
5.19%
5 лет*
2.65%
10 лет*
2.62%

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с SPSB:
SPSB с IGSBSPSB с SCHJSPSB с SLQDSPSB с JNKSPSB с BSVSPSB с BNDSPSB с SJNK
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий SPSB и SPYG

SPSB берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

SPSB vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPSB
Ранг доходности на риск SPSB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSB: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSB: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSB: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSB: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPSB c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPSBSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.01

1.04

+1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.62

1.62

+3.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.68

1.23

+0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.19

1.75

+3.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.29

6.81

+14.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPSB vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPSB на текущий момент составляет 3.01, что выше коэффициента Шарпа SPYG равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSB и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPSBSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

1.04

+1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.35

0.60

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.78

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.32

+0.55

Корреляция

Корреляция между SPSB и SPYG составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSB и SPYG

Дивидендная доходность SPSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		4.45%4.55%4.85%4.05%1.92%1.19%1.94%2.77%2.36%1.94%1.65%1.43%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок SPSB и SPYG

Максимальная просадка SPSB за все время составила -11.75%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSB и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

SPSBSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.75%

-67.63%

+55.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.87%

-13.76%

+12.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.96%

-32.67%

+26.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.75%

-32.67%

+20.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-9.06%

+8.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.55%

-24.48%

+23.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

3.55%

-3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SPSB и SPYG

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) составляет 0.65%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что SPSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPSBSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

7.32%

-6.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

12.90%

-12.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50%

22.42%

-20.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.97%

21.13%

-19.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.05%

20.57%

-17.52%