PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPSB с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPSB с SPYD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).

SPSB и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPSB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPSB и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPSB и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		0.32%5.86%5.25%5.60%-3.31%-0.20%3.83%5.21%1.45%1.58%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		5.92%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Доходность по периодам

С начала года, SPSB показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции SPSB уступали акциям SPYD по среднегодовой доходности: 2.62% против 8.45% соответственно.

SPSB

1 день
0.04%
1 месяц
-0.35%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.39%
1 год
4.49%
3 года*
5.19%
5 лет*
2.65%
10 лет*
2.62%

SPYD

1 день
-0.37%
1 месяц
-4.38%
С начала года
5.92%
6 месяцев
4.97%
1 год
7.58%
3 года*
11.05%
5 лет*
7.71%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с SPSB:
SPSB с IGSBSPSB с SCHJSPSB с SLQDSPSB с JNKSPSB с BSVSPSB с BNDSPSB с SJNK
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с VOO

Сравнение комиссий SPSB и SPYD

И SPSB, и SPYD имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Доходность на риск

SPSB vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPSB
Ранг доходности на риск SPSB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSB: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSB: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSB: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSB: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPSB c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPSBSPYDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.01

0.49

+2.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.62

0.78

+3.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.68

1.10

+0.57

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.19

0.59

+4.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.29

2.09

+19.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPSB vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPSB на текущий момент составляет 3.01, что выше коэффициента Шарпа SPYD равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSB и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPSBSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

0.49

+2.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.35

0.48

+0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.43

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.45

+0.41

Корреляция

Корреляция между SPSB и SPYD составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSB и SPYD

Дивидендная доходность SPSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности SPYD в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		4.45%4.55%4.85%4.05%1.92%1.19%1.94%2.77%2.36%1.94%1.65%1.43%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.38%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Просадки

Сравнение просадок SPSB и SPYD

Максимальная просадка SPSB за все время составила -11.75%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSB и SPYD.

Загрузка...

Показатели просадок

SPSBSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.75%

-46.42%

+34.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.87%

-12.35%

+11.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.96%

-22.25%

+16.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.75%

-46.42%

+34.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-4.70%

+4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.55%

-6.24%

+5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

3.47%

-3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SPSB и SPYD

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) составляет 0.65%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что SPSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPSBSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

3.03%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

8.61%

-7.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50%

15.67%

-14.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.97%

16.24%

-14.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.05%

19.80%

-16.75%