Сравнение SPSB с RSP
SPSB (SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - SPSB is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index, while RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPSB returned 2.63%/yr vs 12.15%/yr for RSP. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. SPSB charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for RSP.
Доходность
Сравнение доходности SPSB и RSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPSB показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 10.96%. За последние 10 лет акции SPSB уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 2.63% против 12.15% соответственно.
SPSB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 2.72%
- 10 лет*
- 2.63%
RSP
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 10.96%
- 6 месяцев
- 10.34%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 14.66%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- 12.15%
Сравнение доходности по годам SPSB и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 1.01% | 5.86% | 5.25% | 5.60% | -3.31% | -0.20% | 3.83% | 5.21% | 1.45% | 1.58% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 10.96% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Correlation
The correlation between SPSB and RSP is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2009 г. | 0.09 |
Over the past year, SPSB and RSP have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPSB vs. RSP — Ранг доходности на риск
SPSB
RSP
Сравнение SPSB c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPSB | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.29 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.94 | 2.54 | +2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.91 | 9.63 | +13.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPSB и RSP
Максимальная просадка SPSB за все время составила -11.75%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSB и RSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPSB | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.75% | -59.92% | +48.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.87% | -7.85% | +6.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.87% | -17.81% | +16.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.96% | -21.38% | +15.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.75% | -39.04% | +27.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.54% | -6.64% | +6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 2.07% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPSB и RSP
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) составляет 0.38%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что SPSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPSB | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | 3.57% | -3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.95% | 8.59% | -7.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33% | 11.83% | -10.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.99% | 16.22% | -14.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.06% | 18.36% | -15.30% |
Сравнение комиссий SPSB и RSP
SPSB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии RSP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSB и RSP
Дивидендная доходность SPSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности RSP в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.47% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 4.40% | 4.55% | 4.85% | 4.05% | 1.92% | 1.19% | 1.94% | 2.77% | 2.36% | 1.94% | 1.65% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
SPSB and RSP have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSP has higher volatility (3.57%) compared to SPSB (0.38%). In terms of maximum drawdown, SPSB dropped -11.75% vs RSP's -59.92%.
On 10-year performance, RSP leads with 12.15% vs 2.63% for SPSB. On fees, SPSB is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPSB has been the lower-risk option at 0.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, RSP has performed better with a 12.15% return vs 2.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPSB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for RSP.
SPSB has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 1.47% for RSP.
SPSB is categorized as Corporate Bonds, while RSP is S&P 500. SPSB tracks Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index, while RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for SPSB and 0.20% for RSP.
SPSB currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPSB и RSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор