Сравнение SPSB с PCL
SPSB (SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF) and PCL (PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF) are both Corporate Bonds funds. SPSB is passively managed, while PCL is actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPSB charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for PCL.
Доходность
Сравнение доходности SPSB и PCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPSB показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у PCL с доходностью 2.29%.
SPSB
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- 2.62%
PCL
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPSB и PCL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 0.97% | 2.56% |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 2.29% | 2.51% |
Correlation
The correlation between SPSB and PCL is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPSB vs. PCL — Ранг доходности на риск
SPSB
PCL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SPSB c PCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPSB | PCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.63 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPSB и PCL
Максимальная просадка SPSB за все время составила -11.75%, что больше максимальной просадки PCL в -5.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSB и PCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPSB | PCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.75% | -5.14% | -6.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.87% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.68% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.54% | -1.73% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPSB и PCL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPSB | PCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37% | 7.85% | -6.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.99% | 7.85% | -5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.06% | 7.85% | -4.79% |
Сравнение комиссий SPSB и PCL
SPSB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PCL в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSB и PCL
Дивидендная доходность SPSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности PCL в 5.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 5.26% | 2.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 4.40% | 4.55% | 4.85% | 4.05% | 1.92% | 1.19% | 1.94% | 2.77% | 2.36% | 1.94% | 1.65% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
SPSB and PCL have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPSB is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPSB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for PCL.
PCL has the higher dividend yield at 5.26%, compared with 4.40% for SPSB.
They also come from different issuers: State Street and PGIM. Their fees differ too: 0.07% for SPSB and 0.25% for PCL.
Подберите оптимальное распределение для SPSB и PCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор