Сравнение SPRX с TSXU
SPRX (Spear Alpha ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - SPRX is a Technology Equities fund actively managed by Spear, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). SPRX is actively managed, while TSXU is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPRX charges 0.75%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности SPRX и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPRX показывает доходность 50.26%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 141.91%.
SPRX
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 33.49%
- С начала года
- 50.26%
- 6 месяцев
- 44.40%
- 1 год
- 109.60%
- 3 года*
- 48.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSXU
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 66.50%
- С начала года
- 141.91%
- 6 месяцев
- 130.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPRX и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPRX Spear Alpha ETF | 50.26% | -1.74% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 141.91% | 13.59% |
Correlation
The correlation between SPRX and TSXU is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPRX vs. TSXU — Ранг доходности на риск
SPRX
TSXU
Сравнение SPRX c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spear Alpha ETF (SPRX) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPRX | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.41 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPRX | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 4.53 | -3.94 |
Просадки
Сравнение просадок SPRX и TSXU
Максимальная просадка SPRX за все время составила -51.21%, что больше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRX и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPRX | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.21% | -35.62% | -15.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.21% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -0.92% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.65% | -10.56% | -7.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPRX и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPRX | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.53% | 78.68% | -35.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.74% | 78.68% | -36.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.74% | 78.68% | -36.94% |
Сравнение комиссий SPRX и TSXU
SPRX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPRX и TSXU
SPRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSXU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPRX Spear Alpha ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.20% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPRX and TSXU have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPRX is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPRX is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.00% for SPRX.
SPRX is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Spear and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for SPRX and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для SPRX и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор