Сравнение SPRX с SMR
SPRX (Spear Alpha ETF) is Technology Equities fund actively managed by Spear, while SMR (NuScale Power Corporation) is a stock. Over the past 3 years, SPRX returned 43.37%/yr vs 5.43%/yr for SMR. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPRX и SMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPRX показывает доходность 43.69%, что значительно выше, чем у SMR с доходностью -30.20%.
SPRX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 9.74%
- С начала года
- 43.69%
- 6 месяцев
- 43.35%
- 1 год
- 106.26%
- 3 года*
- 43.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMR
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -17.99%
- С начала года
- -30.20%
- 6 месяцев
- -46.07%
- 1 год
- -74.52%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPRX и SMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPRX Spear Alpha ETF | 43.69% | 41.91% | 20.58% | 88.02% | -44.99% | 9.15% |
SMR NuScale Power Corporation | -30.20% | -20.97% | 444.98% | -67.93% | 2.29% | -0.10% |
Correlation
The correlation between SPRX and SMR is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г. | 0.42 |
Over the past year, SPRX and SMR have become more correlated (0.62) than their long-term average of 0.42, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPRX vs. SMR — Ранг доходности на риск
SPRX
SMR
Сравнение SPRX c SMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spear Alpha ETF (SPRX) и NuScale Power Corporation (SMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPRX | SMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.87 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | -0.91 | +5.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.10 | -1.32 | +14.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPRX и SMR
Максимальная просадка SPRX за все время составила -51.21%, что меньше максимальной просадки SMR в -87.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRX и SMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPRX | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.21% | -87.47% | +36.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.21% | -82.86% | +58.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.12% | -82.86% | +40.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -87.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -81.49% | +75.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.58% | -35.08% | +17.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | 57.39% | -49.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPRX и SMR
Текущая волатильность для Spear Alpha ETF (SPRX) составляет 19.77%, в то время как у NuScale Power Corporation (SMR) волатильность равна 28.93%. Это указывает на то, что SPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPRX | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.77% | 28.93% | -9.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.52% | 69.57% | -31.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.91% | 102.59% | -56.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.15% | 93.50% | -51.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.15% | 89.31% | -47.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPRX и SMR
Ни SPRX, ни SMR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMR NuScale Power Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPRX Spear Alpha ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
SPRX and SMR have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMR has higher volatility (28.93%) compared to SPRX (19.77%). In terms of maximum drawdown, SPRX dropped -51.21% vs SMR's -87.47%.
SPRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPRX и SMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор