Сравнение SPRX с GXPT
SPRX (Spear Alpha ETF) and GXPT (Global X PureCap MSCI Information Technology ETF) are both Technology Equities funds. SPRX is actively managed, while GXPT is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPRX charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for GXPT.
Доходность
Сравнение доходности SPRX и GXPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPRX показывает доходность 42.47%, что значительно выше, чем у GXPT с доходностью 16.86%.
SPRX
- 1 день
- -6.30%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 42.47%
- 6 месяцев
- 36.68%
- 1 год
- 97.27%
- 3 года*
- 44.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXPT
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 16.86%
- 6 месяцев
- 15.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPRX и GXPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPRX Spear Alpha ETF | 42.47% | 24.94% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 16.86% | 11.47% |
Correlation
The correlation between SPRX and GXPT is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPRX vs. GXPT — Ранг доходности на риск
SPRX
GXPT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SPRX c GXPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spear Alpha ETF (SPRX) и Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPRX | GXPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.47 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPRX и GXPT
Максимальная просадка SPRX за все время составила -51.21%, что больше максимальной просадки GXPT в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRX и GXPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPRX | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.21% | -18.74% | -32.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.21% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -8.72% | +2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.51% | -5.04% | -12.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPRX и GXPT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPRX | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.83% | 22.91% | +23.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.31% | 22.91% | +19.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.31% | 22.91% | +19.40% |
Сравнение комиссий SPRX и GXPT
SPRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GXPT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPRX и GXPT
SPRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GXPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.12% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPRX Spear Alpha ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
SPRX and GXPT have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for SPRX.
GXPT has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.00% for SPRX.
They also come from different issuers: Spear and Global X. Their fees differ too: 0.75% for SPRX and 0.15% for GXPT.
Подберите оптимальное распределение для SPRX и GXPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор