PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPRX с GINN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPRX с GINN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SPRX (Spear Alpha ETF) and GINN (Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF) are both Technology Equities funds. SPRX is actively managed, while GINN is passively managed. Over the past 3 years, SPRX returned 44.95%/yr vs 18.28%/yr for GINN. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SPRX charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for GINN.

Доходность

Сравнение доходности SPRX и GINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spear Alpha ETF (SPRX) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPRX показывает доходность 42.47%, что значительно выше, чем у GINN с доходностью 5.00%.

SPRX

1 день
-6.30%
1 месяц
3.69%
С начала года
42.47%
6 месяцев
36.68%
1 год
97.27%
3 года*
44.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

GINN

1 день
-1.06%
1 месяц
-1.95%
С начала года
5.00%
6 месяцев
3.65%
1 год
20.17%
3 года*
18.28%
5 лет*
5.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPRX и GINN

2026 (YTD)20252024202320222021
SPRX
Spear Alpha ETF		42.47%41.91%20.58%88.02%-44.99%9.15%
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		5.00%20.25%18.71%29.94%-32.40%-0.98%

Correlation

The correlation between SPRX and GINN is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г.

0.82

The correlation between SPRX and GINN shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPRX и GINN

Секторы
SPRX
GINN

Технологии

68.0%
32.6%

Промышленность

16.2%
4.7%

Сырьевые материалы

9.2%
0.1%

Финансовые услуги

8.0%
12.4%

Коммуникационные услуги

3.9%
10.7%

Здравоохранение

2.0%
20.6%

Коммунальные услуги

1.4%
1.7%

Потребительский циклический сектор

-

12.7%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Энергетика

-

1.7%

Недвижимость

-

0.6%

Технологии

SPRX
68.0%
GINN
32.6%

Промышленность

SPRX
16.2%
GINN
4.7%

Сырьевые материалы

SPRX
9.2%
GINN
0.1%

Финансовые услуги

SPRX
8.0%
GINN
12.4%

Коммуникационные услуги

SPRX
3.9%
GINN
10.7%

Здравоохранение

SPRX
2.0%
GINN
20.6%

Коммунальные услуги

SPRX
1.4%
GINN
1.7%

Потребительский циклический сектор

SPRX

-

GINN
12.7%

Потребительский защитный сектор

SPRX

-

GINN
1.8%

Энергетика

SPRX

-

GINN
1.7%

Недвижимость

SPRX

-

GINN
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spear Alpha ETF

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF

Часто сравнивают с SPRX:
SPRX с AIQSPRX с SMHSPRX с SPYSPRX с VOOSPRX с SOXXSPRX с QTUMSPRX с BOTZ
Часто сравнивают с GINN:
GINN с KOMPGINN с XTGINN с VOOGINN с VGTGINN с QQQGINN с VUGGINN с ARKK

Доходность на риск

SPRX vs. GINN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPRX
Ранг доходности на риск SPRX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
GINN
Ранг доходности на риск GINN: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINN: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINN: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINN: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINN: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINN: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPRX c GINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spear Alpha ETF (SPRX) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPRXGINNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.22

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
1.75

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.22

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

1.54

+2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.47

5.39

+7.08

SPRX vs. GINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPRX на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа GINN равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPRX и GINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPRX и GINN

Максимальная просадка SPRX за все время составила -51.21%, что больше максимальной просадки GINN в -41.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRX и GINN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPRXGINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.21%

-41.25%

-9.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.21%

-13.18%

-11.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.12%

-22.25%

-19.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-4.93%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.51%

-13.28%

-4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.82%

3.75%

+4.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SPRX и GINN

Spear Alpha ETF (SPRX) имеет более высокую волатильность в 20.61% по сравнению с Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что SPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPRXGINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.61%

5.81%

+14.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.30%

12.92%

+25.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.83%

16.57%

+30.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.31%

21.44%

+20.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.31%

21.07%

+21.24%

Сравнение комиссий SPRX и GINN

SPRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GINN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPRX и GINN

SPRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		1.20%1.26%1.26%1.01%0.69%0.67%0.07%
SPRX
Spear Alpha ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPRX and GINN have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPRX has higher volatility (20.61%) compared to GINN (5.81%). In terms of maximum drawdown, SPRX dropped -51.21% vs GINN's -41.25%.

On 3-year performance, SPRX leads with 44.95% vs 18.28% for GINN. On fees, GINN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GINN has been the lower-risk option at 5.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPRX has performed better with a 44.95% return vs 18.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GINN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for SPRX.

GINN has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.00% for SPRX.

They also come from different issuers: Spear and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.75% for SPRX and 0.50% for GINN.

SPRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPRX и GINN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор