Сравнение SPRX с DXYZ
SPRX (Spear Alpha ETF) is Technology Equities fund actively managed by Spear, while DXYZ (Destiny Tech100 Inc) is a stock. Over the past year, SPRX returned 106.26% vs -26.51% for DXYZ. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPRX и DXYZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPRX показывает доходность 43.69%, что значительно выше, чем у DXYZ с доходностью -5.42%.
SPRX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 9.74%
- С начала года
- 43.69%
- 6 месяцев
- 43.35%
- 1 год
- 106.26%
- 3 года*
- 43.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DXYZ
- 1 день
- -25.14%
- 1 месяц
- -36.36%
- С начала года
- -5.42%
- 6 месяцев
- -23.68%
- 1 год
- -26.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPRX и DXYZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPRX Spear Alpha ETF | 43.69% | 41.91% | 16.59% |
DXYZ Destiny Tech100 Inc | -5.42% | -47.96% | 613.45% |
Correlation
The correlation between SPRX and DXYZ is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2024 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPRX vs. DXYZ — Ранг доходности на риск
SPRX
DXYZ
Сравнение SPRX c DXYZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spear Alpha ETF (SPRX) и Destiny Tech100 Inc (DXYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPRX | DXYZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.03 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | -0.47 | +4.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.10 | -0.93 | +14.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPRX и DXYZ
Максимальная просадка SPRX за все время составила -51.21%, что меньше максимальной просадки DXYZ в -90.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRX и DXYZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPRX | DXYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.21% | -90.35% | +39.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.21% | -59.33% | +35.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -70.97% | +65.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.58% | -68.37% | +50.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | 30.12% | -22.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPRX и DXYZ
Текущая волатильность для Spear Alpha ETF (SPRX) составляет 19.77%, в то время как у Destiny Tech100 Inc (DXYZ) волатильность равна 52.18%. Это указывает на то, что SPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPRX | DXYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.77% | 52.18% | -32.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.52% | 85.74% | -47.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.91% | 101.63% | -55.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.15% | 165.45% | -123.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.15% | 165.45% | -123.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPRX и DXYZ
Ни SPRX, ни DXYZ не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DXYZ Destiny Tech100 Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPRX Spear Alpha ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
SPRX and DXYZ have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXYZ has higher volatility (52.18%) compared to SPRX (19.77%). In terms of maximum drawdown, SPRX dropped -51.21% vs DXYZ's -90.35%.
SPRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPRX и DXYZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор