PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPRX с DAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPRX с DAT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPRX (Spear Alpha ETF) and DAT (ProShares Big Data Refiners ETF) are both Technology Equities funds. SPRX is actively managed, while DAT is passively managed. Over the past 3 years, SPRX returned 31.95%/yr vs 13.05%/yr for DAT. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPRX charges 0.75%/yr vs 0.58%/yr for DAT.

Доходность

Сравнение доходности SPRX и DAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spear Alpha ETF (SPRX) и ProShares Big Data Refiners ETF (DAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPRX показывает доходность 15.58%, что значительно выше, чем у DAT с доходностью -2.75%.

SPRX

1 день
-6.13%
1 месяц
-19.39%
6 месяцев
6.93%
С начала года
15.58%
1 год
46.27%
3 года*
31.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

DAT

1 день
-0.10%
1 месяц
4.97%
6 месяцев
1.67%
С начала года
-2.75%
1 год
-3.99%
3 года*
13.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPRX и DAT

2026 (YTD)20252024202320222021
SPRX
Spear Alpha ETF		15.58%41.91%20.58%88.02%-44.99%7.80%
DAT
ProShares Big Data Refiners ETF		-2.75%3.49%33.22%51.76%-44.33%-4.44%

Correlation

The correlation between SPRX and DAT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.75

Over the past year, the correlation between SPRX and DAT has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPRX и DAT

Секторы
SPRX
DAT

Технологии

82.1%
96.9%

Промышленность

9.8%

-

Сырьевые материалы

9.2%

-

Финансовые услуги

8.1%

-

Коммуникационные услуги

3.9%
2.3%

Здравоохранение

2.0%
0.7%

Коммунальные услуги

1.4%
1.2%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

SPRX
82.1%
DAT
96.9%

Промышленность

SPRX
9.8%
DAT

-

Сырьевые материалы

SPRX
9.2%
DAT

-

Финансовые услуги

SPRX
8.1%
DAT

-

Коммуникационные услуги

SPRX
3.9%
DAT
2.3%

Здравоохранение

SPRX
2.0%
DAT
0.7%

Коммунальные услуги

SPRX
1.4%
DAT
1.2%

Потребительский циклический сектор

SPRX

-

DAT

-

Потребительский защитный сектор

SPRX

-

DAT

-

Энергетика

SPRX

-

DAT

-

Недвижимость

SPRX

-

DAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spear Alpha ETF

ProShares Big Data Refiners ETF

Часто сравнивают с SPRX:
SPRX с AIQSPRX с SMHSPRX с SPYSPRX с VOOSPRX с SOXXSPRX с QTUMSPRX с BOTZ
Часто сравнивают с DAT:
DAT с TIMEDAT с FPXDAT с VOODAT с LRNZDAT с SRLNDAT с DIVODAT с XAIX.DE

Доходность на риск

SPRX vs. DAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPRX
Ранг доходности на риск SPRX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
DAT
Ранг доходности на риск DAT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAT: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPRX c DAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spear Alpha ETF (SPRX) и ProShares Big Data Refiners ETF (DAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPRXDATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
-0.13

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
0.03

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.00

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

-0.12

+2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.42

-0.25

+5.68

SPRX vs. DAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPRX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа DAT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPRX и DAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPRX и DAT

Максимальная просадка SPRX за все время составила -51.21%, что меньше максимальной просадки DAT в -56.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRX и DAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPRXDATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.21%

-56.22%

+5.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.28%

-34.70%

+10.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.12%

-34.73%

-7.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.28%

-9.75%

-14.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.45%

-25.89%

+8.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.56%

15.77%

-7.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SPRX и DAT

Spear Alpha ETF (SPRX) имеет более высокую волатильность в 19.00% по сравнению с ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) с волатильностью 8.98%. Это указывает на то, что SPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPRXDATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.00%

8.98%

+10.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.88%

26.30%

+14.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.49%

30.87%

+18.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.72%

33.92%

+8.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.72%

33.92%

+8.80%

Сравнение комиссий SPRX и DAT

SPRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DAT в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPRX и DAT

Ни SPRX, ни DAT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
DAT
ProShares Big Data Refiners ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPRX
Spear Alpha ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%

Часто задаваемые вопросы

SPRX and DAT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPRX has higher volatility (19.00%) compared to DAT (8.98%). In terms of maximum drawdown, SPRX dropped -51.21% vs DAT's -56.22%.

On 3-year performance, SPRX leads with 31.95% vs 13.05% for DAT. On fees, DAT is cheaper at 0.58% per year. On volatility, DAT has been the lower-risk option at 8.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPRX has performed better with a 31.95% return vs 13.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DAT is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for SPRX.

SPRX and DAT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Spear and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for SPRX and 0.58% for DAT.

SPRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPRX и DAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор