Сравнение SPRX с DAT
SPRX (Spear Alpha ETF) and DAT (ProShares Big Data Refiners ETF) are both Technology Equities funds. SPRX is actively managed, while DAT is passively managed. Over the past 3 years, SPRX returned 36.11%/yr vs 18.54%/yr for DAT. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SPRX charges 0.75%/yr vs 0.58%/yr for DAT.
Доходность
Сравнение доходности SPRX и DAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPRX показывает доходность 21.77%, что значительно выше, чем у DAT с доходностью 6.40%.
SPRX
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- -9.38%
- 6 месяцев
- 23.28%
- С начала года
- 21.77%
- 1 год
- 41.89%
- 3 года*
- 36.11%
- 5 лет*
- 18.37%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.65%
DAT
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 7.95%
- 6 месяцев
- 31.80%
- С начала года
- 6.40%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $134.78K | $115.24K | $107.53K | |
SPRX Spear Alpha ETF | $7.35M | $5.89M | $7.62M |
Сравнение доходности по годам SPRX и DAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPRX Spear Alpha ETF | 21.77% | 41.91% | 20.58% | 88.02% | -44.99% | 7.80% |
DAT ProShares Big Data Refiners ETF | 6.40% | 3.49% | 33.22% | 51.76% | -44.33% | -4.44% |
Correlation
The correlation between SPRX and DAT is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.33 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between SPRX and DAT has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов SPRX и DAT
Секторы
SPRX
DAT
Технологии
Сырьевые материалы
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
Коммунальные услуги
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
SPRX
DAT
Сырьевые материалы
SPRX
DAT
-
Финансовые услуги
SPRX
DAT
-
Промышленность
SPRX
DAT
-
Коммуникационные услуги
SPRX
DAT
Здравоохранение
SPRX
DAT
Коммунальные услуги
SPRX
DAT
Потребительский циклический сектор
SPRX
-
DAT
-
Потребительский защитный сектор
SPRX
-
DAT
-
Энергетика
SPRX
-
DAT
-
Недвижимость
SPRX
-
DAT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPRX vs. DAT — Ранг доходности на риск
SPRX
DAT
Сравнение SPRX c DAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spear Alpha ETF (SPRX) и ProShares Big Data Refiners ETF (DAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPRX | DAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.06 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 0.18 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 0.40 | +3.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPRX и DAT
Максимальная просадка SPRX за все время составила -51.21%, что меньше максимальной просадки DAT в -56.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRX и DAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPRX | DAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.21% | -56.22% | +5.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.87% | -34.70% | -1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.12% | -34.73% | -7.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.23% | -1.26% | -18.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.53% | -25.70% | +8.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.43% | 15.88% | -5.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPRX и DAT
Spear Alpha ETF (SPRX) имеет более высокую волатильность в 22.77% по сравнению с ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) с волатильностью 10.40%. Это указывает на то, что SPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPRX | DAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.77% | 10.40% | +12.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.50% | 26.66% | +17.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.92% | 31.96% | +20.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.46% | 34.03% | +9.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.43% | 34.03% | +9.40% |
Сравнение комиссий SPRX и DAT
SPRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DAT в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPRX и DAT
Ни SPRX, ни DAT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DAT ProShares Big Data Refiners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPRX Spear Alpha ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
SPRX and DAT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPRX has higher volatility (22.77%) compared to DAT (10.40%). In terms of maximum drawdown, SPRX dropped -51.21% vs DAT's -56.22%.
On 3-year performance, SPRX leads with 36.11% vs 18.54% for DAT. On fees, DAT is cheaper at 0.58% per year. On volatility, DAT has been the lower-risk option at 10.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPRX has performed better with a 36.11% return vs 18.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DAT is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for SPRX.
SPRX and DAT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Spear and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for SPRX and 0.58% for DAT.
SPRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPRX и DAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор