PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPRX с CRTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPRX с CRTC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPRX (Spear Alpha ETF) and CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) are both Technology Equities funds. SPRX is actively managed, while CRTC is passively managed. Over the past year, SPRX returned 46.27% vs 14.33% for CRTC. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPRX charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for CRTC.

Доходность

Сравнение доходности SPRX и CRTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spear Alpha ETF (SPRX) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPRX показывает доходность 15.58%, что значительно выше, чем у CRTC с доходностью 6.66%.

SPRX

1 день
-6.13%
1 месяц
-19.39%
6 месяцев
6.93%
С начала года
15.58%
1 год
46.27%
3 года*
31.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

CRTC

1 день
-0.50%
1 месяц
0.19%
6 месяцев
4.46%
С начала года
6.66%
1 год
14.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPRX и CRTC

2026 (YTD)202520242023
SPRX
Spear Alpha ETF		15.58%41.91%20.58%22.06%
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		6.66%18.69%18.05%7.16%

Correlation

The correlation between SPRX and CRTC is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2023 г.

0.75

The correlation between SPRX and CRTC has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPRX и CRTC

Секторы
SPRX
CRTC

Технологии

82.1%
39.5%

Промышленность

9.8%
12.6%

Сырьевые материалы

9.2%
3.1%

Финансовые услуги

8.1%
0.2%

Коммуникационные услуги

3.9%
15.0%

Здравоохранение

2.0%
12.7%

Коммунальные услуги

1.4%
5.3%

Потребительский циклический сектор

-

5.4%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

6.0%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

SPRX
82.1%
CRTC
39.5%

Промышленность

SPRX
9.8%
CRTC
12.6%

Сырьевые материалы

SPRX
9.2%
CRTC
3.1%

Финансовые услуги

SPRX
8.1%
CRTC
0.2%

Коммуникационные услуги

SPRX
3.9%
CRTC
15.0%

Здравоохранение

SPRX
2.0%
CRTC
12.7%

Коммунальные услуги

SPRX
1.4%
CRTC
5.3%

Потребительский циклический сектор

SPRX

-

CRTC
5.4%

Потребительский защитный сектор

SPRX

-

CRTC
0.0%

Энергетика

SPRX

-

CRTC
6.0%

Недвижимость

SPRX

-

CRTC
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spear Alpha ETF

Xtrackers US National Critical Technologies ETF

Часто сравнивают с SPRX:
SPRX с AIQSPRX с SMHSPRX с SPYSPRX с VOOSPRX с SOXXSPRX с QTUMSPRX с BOTZ
Часто сравнивают с CRTC:
CRTC с KNCTCRTC с AISCRTC с VGTCRTC с HYRMCRTC с IGVCRTC с FTECCRTC с TDV

Доходность на риск

SPRX vs. CRTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPRX
Ранг доходности на риск SPRX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
CRTC
Ранг доходности на риск CRTC: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTC: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTC: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTC: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTC: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPRX c CRTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spear Alpha ETF (SPRX) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPRXCRTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.06

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
1.48

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

1.59

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.42

5.22

+0.20

SPRX vs. CRTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPRX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRTC равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPRX и CRTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPRX и CRTC

Максимальная просадка SPRX за все время составила -51.21%, что больше максимальной просадки CRTC в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRX и CRTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPRXCRTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.21%

-19.07%

-32.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.28%

-9.05%

-15.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.28%

-3.02%

-21.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.45%

-2.20%

-15.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.56%

2.75%

+5.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SPRX и CRTC

Spear Alpha ETF (SPRX) имеет более высокую волатильность в 19.00% по сравнению с Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что SPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPRXCRTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.00%

3.67%

+15.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.88%

10.68%

+30.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.49%

13.63%

+35.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.72%

15.79%

+26.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.72%

15.79%

+26.93%

Сравнение комиссий SPRX и CRTC

SPRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CRTC в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPRX и CRTC

SPRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

ПозицияTTM20252024202320222021
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		0.89%1.03%1.13%0.16%0.00%0.00%
SPRX
Spear Alpha ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%

Часто задаваемые вопросы

SPRX and CRTC have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPRX has higher volatility (19.00%) compared to CRTC (3.67%). In terms of maximum drawdown, SPRX dropped -51.21% vs CRTC's -19.07%.

On 1-year performance, SPRX leads with 46.27% vs 14.33% for CRTC. On fees, CRTC is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CRTC has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPRX has performed better with a 46.27% return vs 14.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRTC is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for SPRX.

CRTC has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.00% for SPRX.

They also come from different issuers: Spear and Xtrackers. Their fees differ too: 0.75% for SPRX and 0.35% for CRTC.

CRTC currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPRX и CRTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор