Сравнение SPRX с ARQQ
SPRX (Spear Alpha ETF) is Technology Equities fund actively managed by Spear, while ARQQ (Arqit Quantum Inc.) is a stock. Over the past 3 years, SPRX returned 43.37%/yr vs -28.53%/yr for ARQQ. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPRX и ARQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPRX показывает доходность 43.69%, что значительно выше, чем у ARQQ с доходностью -37.84%.
SPRX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 9.74%
- С начала года
- 43.69%
- 6 месяцев
- 43.35%
- 1 год
- 106.26%
- 3 года*
- 43.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARQQ
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -37.84%
- 6 месяцев
- -52.03%
- 1 год
- -42.81%
- 3 года*
- -28.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPRX и ARQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPRX Spear Alpha ETF | 43.69% | 41.91% | 20.58% | 88.02% | -44.99% | 1.72% |
ARQQ Arqit Quantum Inc. | -37.84% | -43.67% | 227.76% | -86.87% | -84.93% | 158.92% |
Correlation
The correlation between SPRX and ARQQ is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2021 г. | 0.36 |
Over the past year, SPRX and ARQQ have become more correlated (0.56) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPRX vs. ARQQ — Ранг доходности на риск
SPRX
ARQQ
Сравнение SPRX c ARQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spear Alpha ETF (SPRX) и Arqit Quantum Inc. (ARQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPRX | ARQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.98 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | -0.62 | +4.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.10 | -0.91 | +14.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPRX и ARQQ
Максимальная просадка SPRX за все время составила -51.21%, что меньше максимальной просадки ARQQ в -99.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRX и ARQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPRX | ARQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.21% | -99.60% | +48.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.21% | -79.78% | +55.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.12% | -89.76% | +47.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -98.57% | +92.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.58% | -88.78% | +71.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | 53.78% | -45.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPRX и ARQQ
Текущая волатильность для Spear Alpha ETF (SPRX) составляет 19.77%, в то время как у Arqit Quantum Inc. (ARQQ) волатильность равна 35.65%. Это указывает на то, что SPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPRX | ARQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.77% | 35.65% | -15.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.52% | 64.49% | -25.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.91% | 104.65% | -58.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.15% | 134.12% | -91.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.15% | 134.12% | -91.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPRX и ARQQ
Ни SPRX, ни ARQQ не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARQQ Arqit Quantum Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPRX Spear Alpha ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
SPRX and ARQQ have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARQQ has higher volatility (35.65%) compared to SPRX (19.77%). In terms of maximum drawdown, SPRX dropped -51.21% vs ARQQ's -99.60%.
SPRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPRX и ARQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор