Сравнение SPRE с PIT
SPRE (SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF) and PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SPRE is a REIT fund tracking the S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index, while PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck. SPRE is passively managed, while PIT is actively managed. Over the past 3 years, SPRE returned 6.62%/yr vs 18.65%/yr for PIT. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. SPRE charges 0.69%/yr vs 0.55%/yr for PIT.
Доходность
Сравнение доходности SPRE и PIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPRE показывает доходность 10.06%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 28.27%.
SPRE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 10.06%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 6.62%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- —
PIT
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -10.27%
- С начала года
- 28.27%
- 6 месяцев
- 29.77%
- 1 год
- 39.38%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPRE и PIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPRE SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | 10.06% | 3.07% | 2.11% | 9.40% | 0.32% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 28.27% | 21.63% | 6.77% | -4.54% | 1.67% |
Correlation
The correlation between SPRE and PIT is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г. | 0.04 |
The correlation between SPRE and PIT shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPRE vs. PIT — Ранг доходности на риск
SPRE
PIT
Сравнение SPRE c PIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPRE | PIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.33 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 2.87 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 11.34 | -6.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPRE и PIT
Максимальная просадка SPRE за все время составила -38.34%, что больше максимальной просадки PIT в -13.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRE и PIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPRE | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.34% | -13.74% | -24.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -13.74% | +4.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.04% | -13.74% | -8.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.65% | -13.40% | +2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.85% | -4.06% | -13.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 3.48% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPRE и PIT
Текущая волатильность для SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) составляет 4.70%, в то время как у VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что SPRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPRE | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 4.96% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 19.37% | -9.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.62% | 21.60% | -7.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 17.50% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 17.50% | +0.91% |
Сравнение комиссий SPRE и PIT
SPRE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PIT в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPRE и PIT
Дивидендная доходность SPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности PIT в 6.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 6.95% | 8.92% | 3.59% | 6.44% | 0.00% | 0.00% |
SPRE SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | 3.78% | 4.10% | 4.13% | 4.16% | 4.17% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
SPRE and PIT have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIT has higher volatility (4.96%) compared to SPRE (4.70%). In terms of maximum drawdown, SPRE dropped -38.34% vs PIT's -13.74%.
On 3-year performance, PIT leads with 18.65% vs 6.62% for SPRE. On fees, PIT is cheaper at 0.55% per year. On volatility, SPRE has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PIT has performed better with a 18.65% return vs 6.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PIT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.69% for SPRE.
PIT has the higher dividend yield at 6.95%, compared with 3.78% for SPRE.
SPRE is categorized as REIT, while PIT is Commodities. They also come from different issuers: Toroso Investments and VanEck. Their fees differ too: 0.69% for SPRE and 0.55% for PIT.
PIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPRE и PIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор