PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPRE с AMANX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPRE с AMANX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPRE (SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF) and AMANX (Amana Income Fund Investor Shares) are both funds - SPRE is a REIT fund tracking the S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index, while AMANX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Amana. SPRE is passively managed, while AMANX is actively managed. Over the past 5 years, SPRE returned 1.44%/yr vs 10.64%/yr for AMANX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPRE charges 0.50%/yr vs 1.01%/yr for AMANX.

Доходность

Сравнение доходности SPRE и AMANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и Amana Income Fund Investor Shares (AMANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPRE показывает доходность 12.75%, что значительно выше, чем у AMANX с доходностью 11.16%.

SPRE

1 день
1.74%
1 месяц
0.45%
6 месяцев
9.61%
С начала года
12.75%
1 год
16.63%
3 года*
6.68%
5 лет*
1.44%
10 лет*
—

AMANX

1 день
-0.33%
1 месяц
0.42%
6 месяцев
8.69%
С начала года
11.16%
1 год
17.80%
3 года*
14.59%
5 лет*
10.64%
10 лет*
11.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPRE и AMANX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF		12.75%3.07%2.11%9.40%-29.48%44.78%-0.17%
AMANX
Amana Income Fund Investor Shares		11.16%16.41%12.85%13.60%-8.86%22.53%1.13%

Correlation

The correlation between SPRE and AMANX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2020 г.

0.59

Over the past year, the correlation between SPRE and AMANX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF

Amana Income Fund Investor Shares

Часто сравнивают с SPRE:
SPRE с SPUSSPRE с SPSKSPRE с HLALSPRE с SPYSPRE с UMMASPRE с SRETSPRE с RITA
Часто сравнивают с AMANX:
AMANX с AMAGXAMANX с SPUSAMANX с AMIGXAMANX с IMANXAMANX с HLALAMANX с ADJEXAMANX с WISEX

Доходность на риск

SPRE vs. AMANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPRE
Ранг доходности на риск SPRE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
AMANX
Ранг доходности на риск AMANX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMANX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMANX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMANX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMANX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMANX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPRE c AMANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и Amana Income Fund Investor Shares (AMANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPREAMANXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.42

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.08

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

1.69

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.20

6.59

-0.40

SPRE vs. AMANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPRE на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMANX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPRE и AMANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPRE и AMANX

Максимальная просадка SPRE за все время составила -38.34%, примерно равная максимальной просадке AMANX в -37.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRE и AMANX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPREAMANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.34%

-37.82%

-0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-11.03%

+1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.04%

-15.42%

-6.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.34%

-19.19%

-19.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.46%

-2.41%

-6.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.75%

-5.98%

-11.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.82%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SPRE и AMANX

SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и Amana Income Fund Investor Shares (AMANX) имеют волатильность 4.06% и 3.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPREAMANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

3.96%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

10.78%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.59%

13.09%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

14.04%

+4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

15.93%

+2.41%

Сравнение комиссий SPRE и AMANX

SPRE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AMANX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPRE и AMANX

Дивидендная доходность SPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности AMANX в 4.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMANX
Amana Income Fund Investor Shares		4.86%5.39%5.69%5.24%8.14%4.66%6.53%7.81%6.55%5.75%4.15%6.88%
SPRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF		3.71%4.10%4.13%4.16%4.17%2.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPRE and AMANX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPRE has higher volatility (4.06%) compared to AMANX (3.96%). In terms of maximum drawdown, SPRE dropped -38.34% vs AMANX's -37.82%.

AMANX currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPRE и AMANX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор