PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPRE с AMANX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPRE с AMANX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPRE (SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF) and AMANX (Amana Mutual Funds Trust Income Fund) are both funds - SPRE is a REIT fund tracking the S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index, while AMANX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Amana. Over the past 5 years, SPRE returned 1.83%/yr vs 11.01%/yr for AMANX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPRE charges 0.69%/yr vs 1.01%/yr for AMANX.

Доходность

Сравнение доходности SPRE и AMANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и Amana Mutual Funds Trust Income Fund (AMANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPRE показывает доходность 9.13%, что значительно ниже, чем у AMANX с доходностью 11.37%.

SPRE

1 день
1.06%
1 месяц
0.03%
С начала года
9.13%
6 месяцев
10.56%
1 год
11.76%
3 года*
7.56%
5 лет*
1.83%
10 лет*
—

AMANX

1 день
-0.30%
1 месяц
5.50%
С начала года
11.37%
6 месяцев
11.28%
1 год
22.66%
3 года*
16.14%
5 лет*
11.01%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPRE и AMANX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF		9.13%3.07%2.11%9.40%-29.48%44.78%0.73%
AMANX
Amana Mutual Funds Trust Income Fund		11.37%16.41%12.85%13.60%-8.86%22.53%0.68%

Correlation

The correlation between SPRE and AMANX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2020 г.

0.60

The correlation between SPRE and AMANX shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF

Amana Mutual Funds Trust Income Fund

Часто сравнивают с SPRE:
SPRE с SPUSSPRE с SPSKSPRE с SPYSPRE с HLALSPRE с UMMASPRE с SRETSPRE с RITA
Часто сравнивают с AMANX:
AMANX с AMAGXAMANX с SPUSAMANX с AMIGXAMANX с IMANXAMANX с HLALAMANX с ADJEXAMANX с SPY

Доходность на риск

SPRE vs. AMANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPRE
Ранг доходности на риск SPRE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
AMANX
Ранг доходности на риск AMANX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMANX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMANX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMANX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMANX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMANX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPRE c AMANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и Amana Mutual Funds Trust Income Fund (AMANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPREAMANXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
1.90

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
2.75

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.34

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

2.13

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.16

8.39

-4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPRE vs. AMANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPRE на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа AMANX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPRE и AMANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPREAMANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.90

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.80

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.62

-0.36

Просадки

Сравнение просадок SPRE и AMANX

Максимальная просадка SPRE за все время составила -38.34%, примерно равная максимальной просадке AMANX в -37.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRE и AMANX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPREAMANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.34%

-37.82%

-0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-11.03%

+1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.04%

-15.42%

-6.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.34%

-19.19%

-19.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.41%

-0.30%

-11.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.92%

-5.99%

-11.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.80%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SPRE и AMANX

SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Amana Mutual Funds Trust Income Fund (AMANX) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что SPRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPREAMANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

3.30%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

9.88%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.25%

12.39%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

13.92%

+4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

15.93%

+2.48%

Сравнение комиссий SPRE и AMANX

SPRE берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии AMANX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPRE и AMANX

Дивидендная доходность SPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности AMANX в 4.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMANX
Amana Mutual Funds Trust Income Fund		4.85%5.39%5.69%5.24%8.14%4.66%6.53%7.81%6.55%5.75%4.15%6.88%
SPRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF		3.82%4.10%4.13%4.16%4.17%2.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPRE and AMANX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPRE has higher volatility (3.95%) compared to AMANX (3.30%). In terms of maximum drawdown, SPRE dropped -38.34% vs AMANX's -37.82%.

AMANX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPRE и AMANX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор