Сравнение SPRE с AMANX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и Amana Mutual Funds Trust Income Fund (AMANX).
SPRE - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index. Фонд был запущен 30 дек. 2020 г.. AMANX управляется Amana. Фонд был запущен 23 июн. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности SPRE и AMANX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPRE и AMANX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPRE SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | 2.19% | 3.07% | 2.11% | 9.40% | -29.48% | 44.78% | 0.73% |
AMANX Amana Mutual Funds Trust Income Fund | -2.35% | 16.41% | 12.85% | 13.60% | -8.86% | 22.53% | 0.68% |
Доходность по периодам
С начала года, SPRE показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у AMANX с доходностью -2.35%.
SPRE
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- —
AMANX
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 15.34%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPRE и AMANX
SPRE берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии AMANX в 1.01%.
Доходность на риск
SPRE vs. AMANX — Ранг доходности на риск
SPRE
AMANX
Сравнение SPRE c AMANX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и Amana Mutual Funds Trust Income Fund (AMANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPRE | AMANX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.96 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 1.46 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.20 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 1.42 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | 5.62 | -3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPRE | AMANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.96 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.65 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.60 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между SPRE и AMANX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPRE и AMANX
Дивидендная доходность SPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности AMANX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPRE SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | 4.05% | 4.10% | 4.13% | 4.16% | 4.17% | 2.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMANX Amana Mutual Funds Trust Income Fund | 5.52% | 5.39% | 5.69% | 5.24% | 8.14% | 4.66% | 6.53% | 7.81% | 6.55% | 5.75% | 4.15% | 6.88% |
Просадки
Сравнение просадок SPRE и AMANX
Максимальная просадка SPRE за все время составила -38.34%, примерно равная максимальной просадке AMANX в -37.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRE и AMANX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPRE | AMANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.34% | -37.82% | -0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.01% | -11.03% | -2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.34% | -19.19% | -19.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.03% | -8.72% | -8.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.12% | -6.01% | -12.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 2.78% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPRE и AMANX
Текущая волатильность для SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) составляет 4.85%, в то время как у Amana Mutual Funds Trust Income Fund (AMANX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что SPRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPRE | AMANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 5.49% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 9.57% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 15.84% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 13.80% | +4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.53% | 15.87% | +2.66% |